RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Математические заметки СВФУ:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Математические заметки СВФУ, 2016, том 23, выпуск 1, страницы 28–45 (Mi svfu13)  

Математика

Симметрийный анализ и точные решения одной нелинейной модели теории финансовых рынков

М. М. Дышаев, В. Е. Фёдоров

Челябинский гос. университет, ул. Бр. Кашириных, 129, Челябинск 454001

Аннотация: Проведена групповая классификация семейства уравнений Сиркара Папаниколау со свободным параметром, включающего в себя в простейшем случае уравнение Блэка Шоулса. С помощью найденной пятимерной группы преобразований эквивалентности такого уравнения осуществлен поиск трехмерного ядра основных алгебр Ли и четырехмерных основных алгебр Ли уравнения в случае двух спецификаций свободного элемента. Для каждой из алгебр найдены оптимальные системы подалгебр и соответствующие этим подалгебрам инвариантные решения или инвариантные подмодели уравнения. Вычисленные инвариантные решения включены в более общие многопараметрические семейства решений, инвариантные относительно всей основной алгебры Ли.

Ключевые слова: нелинейное уравнение в частных производных, уравнение Блэка-Шоулса, модель Сиркара-Папаниколау, ценообразование опционов, групповой анализ, инвариантное решение, инвариантная подмодель, динамическое хеджирование, эффекты обратной связи при хеджировании.

Финансовая поддержка Номер гранта
Министерство образования и науки Российской Федерации 14.Z50.31.0020
Работа выполнена частично при финансовой поддержке Лаборатории квантовой топологии Челябинского гос. университета (грант правительства РФ № 14.Z50.31.0020)


Полный текст: PDF файл (316 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 517.95
Поступила в редакцию: 01.02.2016

Образец цитирования: М. М. Дышаев, В. Е. Фёдоров, “Симметрийный анализ и точные решения одной нелинейной модели теории финансовых рынков”, Математические заметки СВФУ, 23:1 (2016), 28–45

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{DysFed16}
\by М.~М.~Дышаев, В.~Е.~Фёдоров
\paper Симметрийный анализ и точные решения одной нелинейной модели теории финансовых рынков
\jour Математические заметки СВФУ
\yr 2016
\vol 23
\issue 1
\pages 28--45
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/svfu13}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=27475083}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/svfu13
  • http://mi.mathnet.ru/rus/svfu/v23/i1/p28

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Математические заметки СВФУ
    Просмотров:
    Эта страница:73
    Полный текст:17
    Литература:9
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019