RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Математические заметки СВФУ:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Математические заметки СВФУ, 2018, том 25, выпуск 1, страницы 25–37 (Mi svfu207)  

Математика

Применение программного управления с вероятностью 1 для некоторых задач финансовой математики

Е. В. Карачанскаяab, А. П. Петроваc

a Дальневосточный гос. университет путей сообщения, ул. Серышева, 47, Хабаровск, 680027
b Тихоокеанский гос. университет, ул. Тихоокеанская , 136, Хабаровск, 680035
c Северо-Восточный федеральный университет, ул. Кулаковского, 48, Якутск 677000

Аннотация: Описание динамики некоторых финансовых событий может быть связано со стохастическими дифференциальными уравнениями Ито (СДУ). В работе рассматриваются финансовые модели, которые имеют случайные возмущения, вызванные винеровским и пуассоновским процессами. Построение программных управлений с вероятностью 1 (РСР1) основано на понятии первого интеграла для стохастических динамических систем диффузионного типа со скачками, описываемых уравнениями Ито. В качестве примеров построения PCP1 рассматриваются два вида финансовых моделей: модель инвестиционного портфеля (диффузионная) и модель процентных ставок (диффузионная со скачками). Приведенные примеры сопровождаются численным моделированием.

Ключевые слова: программное управление с вероятностью 1, диффузионное уравнение Ито со скачками, первый интеграл системы уравнений Ито, модель инвестиционного портфеля, модель процентных ставок.

DOI: https://doi.org/10.25587/SVFU.2018.1.12766

Полный текст: PDF файл (324 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
УДК: 519.2
Поступила в редакцию: 12.01.2018

Образец цитирования: Е. В. Карачанская, А. П. Петрова, “Применение программного управления с вероятностью 1 для некоторых задач финансовой математики”, Математические заметки СВФУ, 25:1 (2018), 25–37

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{KarPet18}
\by Е.~В.~Карачанская, А.~П.~Петрова
\paper Применение программного управления с вероятностью 1 для некоторых задач финансовой математики
\jour Математические заметки СВФУ
\yr 2018
\vol 25
\issue 1
\pages 25--37
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/svfu207}
\crossref{https://doi.org/10.25587/SVFU.2018.1.12766}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=35078457}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/svfu207
  • http://mi.mathnet.ru/rus/svfu/v25/i1/p25

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Математические заметки СВФУ
    Просмотров:
    Эта страница:15
    Полный текст:1
    Литература:3

     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019