RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Theory Stoch. Process.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Theory Stoch. Process., 2016, том 21(37), выпуск 1, страницы 84–90 (Mi thsp123)  

Interval estimation of the fractional Brownian motion parameter in a model with measurement error

O. O. Synyavska

Uzhhorod National University, Department of Probability Theory and Mathematical Analysis, 14 Universytetska Street, Uzhhorod, Ukraine

Аннотация: In this article we show how to use Baxter statistics for the construction of the non–asymptotic confidence intervals for the Hurst index associated with a fractional Brownian motion within one errors–in–variables model.

Ключевые слова: Fractional Brownian motion, Hurst parameter, Baxter sums, covariance function, confidence intervals.

Полный текст: PDF файл (236 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
MSC: Primary 42C40; Secondary 60G12
Язык публикации: английский

Образец цитирования: O. O. Synyavska, “Interval estimation of the fractional Brownian motion parameter in a model with measurement error”, Theory Stoch. Process., 21(37):1 (2016), 84–90

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Syn16}
\by O.~O.~Synyavska
\paper Interval estimation of the fractional Brownian motion parameter in a model with measurement error
\jour Theory Stoch. Process.
\yr 2016
\vol 21(37)
\issue 1
\pages 84--90
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/thsp123}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3571415}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1363.60062}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/thsp123
  • http://mi.mathnet.ru/rus/thsp/v21/i1/p84

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Theory of Stochastic Processes
    Просмотров:
    Эта страница:89
    Полный текст:30
    Литература:14
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020