RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Theory Stoch. Process.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Theory Stoch. Process., 2016, том 21(37), выпуск 2, страницы 14–21 (Mi thsp159)  

Renewal shot noise processes in the case of slowly varying tails

Zakhar Kabluchkoa, Alexander Marynychb

a Institut für Mathematische Statistik, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Orléans–Ring 10, 48149 Münster, Germany
b Faculty of Cybernetics, Taras Shevchenko National University of Kyiv, 01601 Kyiv, Ukraine

Аннотация: We investigate weak convergence of renewal shot noise processes in the case of slowly varying tails of the inter-shot times. We show that these processes, after an appropriate non-linear scaling, converge in the sense of finite-dimensional distributions to an inverse extremal process.

Ключевые слова: Extremal process, random process with immigration, renewal theory, shot noise process.

Полный текст: PDF файл (297 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
MSC: Primary 60F05; Secondary 60K05
Язык публикации: английский

Образец цитирования: Zakhar Kabluchko, Alexander Marynych, “Renewal shot noise processes in the case of slowly varying tails”, Theory Stoch. Process., 21(37):2 (2016), 14–21

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{KabMar16}
\by Zakhar Kabluchko, Alexander Marynych
\paper Renewal shot noise processes in the case of slowly varying tails
\jour Theory Stoch. Process.
\yr 2016
\vol 21(37)
\issue 2
\pages 14--21
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/thsp159}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3662592}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1374.60174}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/thsp159
  • http://mi.mathnet.ru/rus/thsp/v21/i2/p14

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Theory of Stochastic Processes
    Просмотров:
    Эта страница:74
    Полный текст:20
    Литература:12
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020