RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Theory Stoch. Process.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Theory Stoch. Process., 2017, том 22(38), выпуск 2, страницы 62–68 (Mi thsp180)  

Optimal estimation of a signal perturbed by a mixed fractional Brownian motion

B.L.S. Prakasa Rao

CRRao AIMSCS, University of Hyderabad Camous, Hyderabad 500046, India

Аннотация: We consider the problem of optimal estimation of the vector parameter $\theta$ of the drift term in a mixed fractional Brownian motion. We obtain the maximum likelihood estimator as well as the Bayesian estimator when the prior distribution is Gaussian.

Ключевые слова: Mixed fractional Brownian motion; Maximum likelihood estimation; Bayes estimation.

Финансовая поддержка
This work was supported under the scheme "INSA Senior Scientist" of the Indian National Science Academy at the CR Rao Advanced Institute of Mathematics, Statistics and Computer science, Hyderabad 500046, India.


Полный текст: PDF файл (229 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
MSC: 60G22
Язык публикации: английский

Образец цитирования: B.L.S. Prakasa Rao, “Optimal estimation of a signal perturbed by a mixed fractional Brownian motion”, Theory Stoch. Process., 22(38):2 (2017), 62–68

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Pra17}
\by B.L.S.~Prakasa Rao
\paper Optimal estimation of a signal perturbed by a mixed fractional Brownian motion
\jour Theory Stoch. Process.
\yr 2017
\vol 22(38)
\issue 2
\pages 62--68
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/thsp180}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3843525}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:06987425}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/thsp180
  • http://mi.mathnet.ru/rus/thsp/v22/i2/p62

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Theory of Stochastic Processes
    Просмотров:
    Эта страница:79
    Полный текст:35
    Литература:10
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020