RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Theory Stoch. Process.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Theory Stoch. Process., 2018, том 23(39), выпуск 1, страницы 73–81 (Mi thsp264)  

Simulation of fractional Brownian motion basing on its spectral representation

A. O. Pashkoa, O. I. Vasylykb

a Faculty of Computer Science and Cybernetics, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Volodymyrska 64, 01601, Kyiv, Ukraine
b Faculty of Mechanics and Mathematics, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Volodymyrska 64, 01601, Kyiv, Ukraine

Аннотация: We construct the model of a fractional Brownian motion (fBm) with parameter $\alpha\in(0,2)$, which approximates such process with given reliability $ 1- \delta$, $0<\delta<1$, and accuracy $\varepsilon > 0$ in the space $C([0,T])$ basing on a spectral representation of the fBm.

Ключевые слова: Gaussian processes, fractional Brownian motion, simulation, spectral representation.

Полный текст: PDF файл (467 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
MSC: Primary 60G15, 60G22, 68U20; Secondary 60G51, 62M15
Язык публикации: английский

Образец цитирования: A. O. Pashko, O. I. Vasylyk, “Simulation of fractional Brownian motion basing on its spectral representation”, Theory Stoch. Process., 23(39):1 (2018), 73–81

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{PasVas18}
\by A.~O.~Pashko, O.~I.~Vasylyk
\paper Simulation of fractional Brownian motion basing on its spectral representation
\jour Theory Stoch. Process.
\yr 2018
\vol 23(39)
\issue 1
\pages 73--81
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/thsp264}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3948507}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:07068457}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/thsp264
  • http://mi.mathnet.ru/rus/thsp/v23/i1/p73

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Theory of Stochastic Processes
    Просмотров:
    Эта страница:92
    Полный текст:43
    Литература:10
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020