RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Theory Stoch. Process.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Theory Stoch. Process., 2018, том 23(39), выпуск 2, страницы 80–91 (Mi thsp296)  

Convergence of solutions of SDEs to Harris flows

M. B. Vovchanskii

Department of Theory of Random Processes, Institute of Mathematics, National Academy of Sciences of Ukraine, Tereshchenkivska Str. 3, Kiev 01601, Ukraine

Аннотация: A method of the approximation of a coalescing Harris flow with homeomorphic stochastic flows built as solutions to SDEs w.r.t. continuous martingales with spatial parameters in the sense of Kunita is proposed. The joint convergence of forward and backward flows as diffusions is obtained, as well as the joint convergence of forward and backward transformations of the real axe under the action of the flows.

Ключевые слова: Harris flow, Stochastic Flow, Stochastic Differential Equations, Martingale Problem, Random Measure.

Полный текст: PDF файл (314 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл
Тип публикации: Статья
MSC: Primary 60H10, 60G44, 60G60; Secondary 60G57
Язык публикации: английский

Образец цитирования: M. B. Vovchanskii, “Convergence of solutions of SDEs to Harris flows”, Theory Stoch. Process., 23(39):2 (2018), 80–91

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Vov18}
\by M.~B.~Vovchanskii
\paper Convergence of solutions of SDEs to Harris flows
\jour Theory Stoch. Process.
\yr 2018
\vol 23(39)
\issue 2
\pages 80--91
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/thsp296}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/thsp296
  • http://mi.mathnet.ru/rus/thsp/v23/i2/p80

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Theory of Stochastic Processes
    Просмотров:
    Эта страница:51
    Полный текст:13
    Литература:3
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020