Труды Института математики и механики УрО РАН
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Тр. ИММ УрО РАН:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Тр. ИММ УрО РАН, 2019, том 25, номер 4, страницы 265–274 (Mi timm1692)  

Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Математическое моделирование инвестиций на несовершенном рынке капитала

А. А. Шананин

Московский физико-технический институт (государственный университет), г. Долгопрудный, Московская обл.

Аннотация: Рассматривается проблема моделирования инвестиций на несовершенном рынке капитала, на котором процент по кредитам существенно превышает процент по депозитам. Для определения дефлятора денежных потоков предлагается использовать модель Кантора — Липмана, в которой инвестиционная среда описывается пулом стационарных тиражируемых проектов. Пул инвестиционных проектов определяет инвестиционную функцию, которая строится как поточечный максимум преобразований Лапласа денежных потоков инвестиционных проектов. Модель Кантора — Липмана инвестиций на несовершенном рынке капитала позволяет построить функцию Беллмана, которую можно использовать для оценки финансового состояния инвестора. Исследуются свойства оператора Беллмана в задаче об оптимальной стратегии инвестирования. Показано, что в качестве дефлятора денежных потоков следует использовать минимальный положительный корень инвестиционной функции. Исследована управляемая динамическая система, описывающая инвестиционный процесс. Построены режимы сбалансированного роста. Определены неймановский темп роста и неймановские состояния равновесия. Доказана теорема о магистрали в слабой форме.

Ключевые слова: инвестиции, модель Кантора — Липмана, математическое моделирование экономики, NPV, IRR, оператор Беллмана, инвестиционный полином, задача линейного программирования.

Финансовая поддержка Номер гранта
Российский научный фонд 16-11-10246
Работа выполнена при поддержке РНФ (проект 16-11-10246).


DOI: https://doi.org/10.21538/0134-4889-2019-25-4-265-274

Полный текст: PDF файл (206 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
УДК: 519.863
MSC: 91B64
Поступила в редакцию: 10.10.2019
Исправленный вариант: 30.10.2019
Принята в печать:11.11.2019

Образец цитирования: А. А. Шананин, “Математическое моделирование инвестиций на несовершенном рынке капитала”, Тр. ИММ УрО РАН, 25, № 4, 2019, 265–274

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Sha19}
\by А.~А.~Шананин
\paper Математическое моделирование инвестиций на несовершенном рынке капитала
\serial Тр. ИММ УрО РАН
\yr 2019
\vol 25
\issue 4
\pages 265--274
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/timm1692}
\crossref{https://doi.org/10.21538/0134-4889-2019-25-4-265-274}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=41455543}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/timm1692
  • http://mi.mathnet.ru/rus/timm/v25/i4/p265

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. А. А. Шананин, “Анализ финансового состояния инвестора на основе модели Кантора – Липмана”, Тр. ИММ УрО РАН, 26, № 1, 2020, 293–306  mathnet  crossref  elib
  • Труды Института математики и механики УрО РАН
    Просмотров:
    Эта страница:80
    Полный текст:25
    Литература:5
    Первая стр.:5
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021