Труды Института математики и механики УрО РАН
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Тр. ИММ УрО РАН:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Тр. ИММ УрО РАН, 2020, том 26, номер 1, страницы 293–306 (Mi timm1716)  

Анализ финансового состояния инвестора на основе модели Кантора – Липмана

А. А. Шананинabcd

a Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Московская облаcть, г. Долгопрудный
b Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук, г. Москва
c Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
d Российский университет дружбы народов, г. Москва

Аннотация: Проблема восстановления экономического роста и выхода из режима стагнации российской экономики связана с преодолением институциональных ловушек. Одной из таких ловушек является большая разница между процентными ставками по кредитам и депозитам, которая является выражением несовершенства рынка капитала и препятствует объективной оценке инвестиционных проектов. В этих условиях оценка инвестиционного проекта оказывается зависящей от предпринимательской среды, в которой реализуется проект. В работе предлагается для описания предпринимательской (инвестиционной) среды воспользоваться моделью Кантора — Липмана инвестиций на несовершенном рынке капитала. В модели Кантора — Липмана инвестиционная среда описывается пулом стационарных, тиражируемых инвестиционных проектов. Построены дефляторы, с помощью которых оцениваются новые инвестиционные проекты и финансовое состояние инвестора. Обсуждаются асимптотические свойства дефляторов и с их помощью — проблемы экономического роста в России.

Ключевые слова: инвестиции, модель Кантора — Липмана, математическое моделирование экономики, NPV, IRR, двойственная задача, инвестиционный полином, задача линейного программирования.

Финансовая поддержка Номер гранта
Российский научный фонд 16-11-10246
Работа выполнена при поддержке РНФ (проект 16-11-10246).


DOI: https://doi.org/10.21538/0134-4889-2020-26-1-293-306

Полный текст: PDF файл (260 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
УДК: 519.863
MSC: 91B64, 90C90
Поступила в редакцию: 16.10.2019
Исправленный вариант: 20.01.2020
Принята в печать:27.01.2020

Образец цитирования: А. А. Шананин, “Анализ финансового состояния инвестора на основе модели Кантора – Липмана”, Тр. ИММ УрО РАН, 26, № 1, 2020, 293–306

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Sha20}
\by А.~А.~Шананин
\paper Анализ финансового состояния инвестора на основе модели Кантора -- Липмана
\serial Тр. ИММ УрО РАН
\yr 2020
\vol 26
\issue 1
\pages 293--306
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/timm1716}
\crossref{https://doi.org/10.21538/0134-4889-2020-26-1-293-306}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=42492210}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/timm1716
  • http://mi.mathnet.ru/rus/timm/v26/i1/p293

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Труды Института математики и механики УрО РАН
    Просмотров:
    Эта страница:83
    Полный текст:6
    Литература:7
    Первая стр.:10
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021