Труды Института математики и механики УрО РАН
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Тр. ИММ УрО РАН:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Тр. ИММ УрО РАН, 2013, том 19, номер 2, страницы 179–192 (Mi timm943)  

Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)

Модернизация стратегии последовательного хеджирования опционной позиции

А. И. Кибзун, В. Р. Соболь

Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет)

Аннотация: В настоящей работе исследуются вопросы страхования (хеджирования) опционных позиций со стороны продавца американского колл-опциона. Предлагается модификация стратегии последовательного хеджирования, заключающаяся во введении полосы “нечувствительности” хеджирования. Производится расчет средних потерь хеджера, использующего данный способ хеджирования. Выбирается оптимальная ширина полосы “нечувствительности”, минимизирующая средние потери хеджера.

Ключевые слова: хеджирование опциона, стратегия последовательного хеджирования, винеровский процесс, распределение числа пересечений полосы, оптимальная полоса хеджирования.

Полный текст: PDF файл (207 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 519.213
Поступила в редакцию: 01.12.2012

Образец цитирования: А. И. Кибзун, В. Р. Соболь, “Модернизация стратегии последовательного хеджирования опционной позиции”, Тр. ИММ УрО РАН, 19, № 2, 2013, 179–192

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{KibSob13}
\by А.~И.~Кибзун, В.~Р.~Соболь
\paper Модернизация стратегии последовательного хеджирования опционной позиции
\serial Тр. ИММ УрО РАН
\yr 2013
\vol 19
\issue 2
\pages 179--192
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/timm943}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3364104}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=19053979}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/timm943
  • http://mi.mathnet.ru/rus/timm/v19/i2/p179

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. О. В. Зверев, В. М. Хаметов, “Квантильное хеджирование опционов европейского типа на неполных рынках без трения. Ч. 1. Суперхеджирование”, Пробл. управл., 6 (2014), 31–44  mathnet
    2. А. И. Кибзун, В. Р. Соболь, “Двухшаговая задача хеджирования европейского колл-опциона при случайной длительности транзакций”, Тр. ИММ УрО РАН, 21, № 3, 2015, 164–174  mathnet  mathscinet  elib; A. I. Kibzun, V. R. Sobol', “A two-step problem of hedging a European call option under a random duration of transactions”, Proc. Steklov Inst. Math. (Suppl.), 295, suppl. 1 (2016), 78–88  crossref  isi
    3. А. И. Кибзун, В. Р. Соболь, “Модификация стратегии последовательного хеджирования. Распределение потерь хеджера”, Автомат. и телемех., 2015, № 11, 34–50  mathnet  elib; A. I. Kibzun, V. R. Sobol', “The modified sequential hedging strategy: hedger's loss distribution”, Autom. Remote Control, 76:11 (2015), 1931–1944  crossref  isi  elib
  • Труды Института математики и механики УрО РАН
    Просмотров:
    Эта страница:384
    Полный текст:143
    Литература:35
    Первая стр.:18
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021