RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Общая информация
Последний выпуск
Скоро в журнале
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Лицензионный договор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Труды МИАН:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Тр. МИАН, 2002, том 237, страницы 57–79 (Mi tm324)  

Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

О единстве количественных методов расчетов в финансах и страховании

А. В. Мельников

Математический институт им. В. А. Стеклова РАН

Аннотация: Изучается взаимосвязь расчета премий и резервов в страховании и финансах. Показывается, как традиционные актуарные методы расчетов в имущественном страховании выводятся из финансового принципа безарбитражности. Приводится общая методика оценивания вероятности разорения страховой компании. В страховании жизни главное место отводится описанию инновационных схем “гибкого” страхования, где указывается связь расчета соответствующих премий и резервов с формулой и уравнением Блэка–Шоулса. Излагается новый подход к страхованию и перестрахованию катастрофических рисков посредством их диверсификации на финансовых рынках с помощью страховых производных ценных бумаг.

Полный текст: PDF файл (307 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, 2002, 237, 50–72

Реферативные базы данных:

УДК: 519.816
Поступило в августе 2001 г.

Образец цитирования: А. В. Мельников, “О единстве количественных методов расчетов в финансах и страховании”, Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Тр. МИАН, 237, Наука, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2002, 57–79; Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 50–72

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Mel02}
\by А.~В.~Мельников
\paper О~единстве количественных методов расчетов в~финансах и страховании
\inbook Стохастическая финансовая математика
\bookinfo Сборник статей
\serial Тр. МИАН
\yr 2002
\vol 237
\pages 57--79
\publ Наука, МАИК «Наука/Интерпериодика»
\publaddr М.
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tm324}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1976508}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1033.91016}
\transl
\jour Proc. Steklov Inst. Math.
\yr 2002
\vol 237
\pages 50--72


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tm324
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tm/v237/p57

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Мельников А.В., “Квантильное хеджирование полисов страхования жизни”, Докл. РАН, 396:5 (2004), 601–603  mathnet  mathscinet  zmath; Melnikov A.V., “Quantile hedging of equity-linked life insurance policies”, Dokl. Math., 69:3 (2004), 428–430  mathscinet  zmath  isi
  • Труды Математического института им. В. А. Стеклова Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics
    Просмотров:
    Эта страница:541
    Полный текст:173
    Литература:39

     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019