RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Скоро в журнале
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Лицензионный договор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Труды МИАН:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Тр. МИАН, 2002, том 237, страницы 123–142 (Mi tm326)  

Эта публикация цитируется в 12 научных статьях (всего в 12 статьях)

On Option Pricing in Certain Incomplete Markets

P. Jakubenas

Université Pierre & Marie Curie, Paris VI

Аннотация: In the present paper we consider the valuation of a European option with a convex pay-off function $g$ and establish the range of “fair” option prices when the stock price is driven by an exponential of a general Lévy process.

Полный текст: PDF файл (261 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, 2002, 237, 114–133

Реферативные базы данных:
УДК: 519.2+519.8
Поступило в феврале 1999 г.
Язык публикации: английский

Образец цитирования: P. Jakubenas, “On Option Pricing in Certain Incomplete Markets”, Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Тр. МИАН, 237, Наука, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2002, 123–142; Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 114–133

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Jak02}
\by P.~Jakubenas
\paper On Option Pricing in Certain Incomplete Markets
\inbook Стохастическая финансовая математика
\bookinfo Сборник статей
\serial Тр. МИАН
\yr 2002
\vol 237
\pages 123--142
\publ Наука, МАИК «Наука/Интерпериодика»
\publaddr М.
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tm326}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1976510}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1113.91320}
\transl
\jour Proc. Steklov Inst. Math.
\yr 2002
\vol 237
\pages 114--133


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tm326
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tm/v237/p123

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. А. А. Гущин, Э. Мордецки, “Границы цен опционов для семимартингальных моделей рынка”, Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Тр. МИАН, 237, Наука, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2002, 80–122  mathnet  mathscinet  zmath; A. A. Gushchin, É. Mordecki, “Bounds on Option Prices for Semimartingale Market Models”, Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 73–113
    2. А. В. Селиванов, “О мартингальных мерах в экспоненциальных моделях Леви”, Теория вероятн. и ее примен., 49:2 (2004), 317–334  mathnet  crossref  mathscinet  zmath; A. V. Selivanov, “On the Martingale Measures in Exponential Lévy Models”, Theory Probab. Appl., 49:2 (2005), 261–274  crossref  isi
    3. Bergenthum J., Ruschendorf L., “Comparison of option prices in semimartingale models”, Finance and Stochastics, 10:2 (2006), 222–249  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    4. Hubalek F., Sgarra C., “Esscher transforms and the minimal entropy Martingale measure for exponential Levy models”, Quantitative Finance, 6:2 (2006), 125–145  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    5. Ivanov R.V., “On the pricing of American options in exponential Levy markets”, Journal of Applied Probability, 44:2 (2007), 409–419  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    6. С. Каустон, Л. Ю. Вострикова, “О свойстве непрерывности цены опционов в экспоненциальных моделях связанных с процессами Леви”, Теория вероятн. и ее примен., 54:4 (2009), 645–670  mathnet  crossref  mathscinet; S. Cawston, L. Yu. Vostrikova, “On continuity properties for option prices in exponential Lévy models”, Theory Probab. Appl., 54:4 (2010), 588–608  crossref  isi
    7. Kardaras C., “No–Free–Lunch Equivalences for Exponential Levy Models Under Convex Constraints on Investment”, Mathematical Finance, 19:2 (2009), 161–187  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    8. Tankov P., “Pricing and Hedging in Exponential Levy Models: Review of Recent Results”, Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2010, Lecture Notes in Mathematics, 2003, 2011, 319–359  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    9. Kaishev V.K., “Levy Processes Induced by Dirichlet (B-)Splines: Modeling Multivariate Asset Price Dynamics”, Math. Financ., 23:2 (2013), 217–247  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    10. С. А. Хихол, “Усреднение локальных характеристик сближает семимартингал с независимыми приращениями с процессами Леви”, Теория вероятн. и ее примен., 58:3 (2013), 486–505  mathnet  crossref  mathscinet  elib; S. A. Khihol, “Averaging the local characteristics brings a semimartingale with independent increments closer to Lévy processes”, Theory Probab. Appl., 58:3 (2014), 413–429  crossref  isi  elib
    11. М. Ю. Иванов, “Максимизация логарифмической полезности в экспоненциальной модели Леви”, Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2014, № 6, 16–24  mathnet  mathscinet; M. Yu. Ivanov, “Logarithmic utility maximization in an exponential Lévy model”, Moscow University Mathematics Bulletin, 69:6 (2014), 242–250  crossref
    12. Issaka A., SenGupta I., “Analysis of Variance Based Instruments For Ornstein–Uhlenbeck Type Models: Swap and Price Index”, Ann. Financ., 13:4 (2017), 401–434  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  • Труды Математического института им. В. А. Стеклова Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics
    Просмотров:
    Эта страница:346
    Полный текст:148
    Литература:35
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019