RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Скоро в журнале
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Лицензионный договор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Труды МИАН:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Тр. МИАН, 2002, том 237, страницы 217–223 (Mi tm333)  

Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Hedging in a Model with Transaction Costs

Yu. M. Kabanovab, G. Lastc

a Central Economics and Mathematics Institute, RAS
b Laboratoire de Mathématiques, Université de Franche-Comté
c Institut für Mathematische Stochastik, Universität Karlsruhe

Аннотация: We consider a general semimartingale model of a currency market with proportional transaction costs. Assuming that the price process is continuous and bounded, we prove a hedging theorem describing the set of initial endowments allowing one to superreplicate a contingent claim in various currencies by a self-financing portfolio.

Полный текст: PDF файл (148 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, 2002, 237, 208–214

Реферативные базы данных:

УДК: 519.2+519.8
Поступило в апреле 2001 г.
Язык публикации: английский

Образец цитирования: Yu. M. Kabanov, G. Last, “Hedging in a Model with Transaction Costs”, Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Тр. МИАН, 237, Наука, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2002, 217–223; Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 208–214

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{KabLas02}
\by Yu.~M.~Kabanov, G.~Last
\paper Hedging in a~Model with Transaction Costs
\inbook Стохастическая финансовая математика
\bookinfo Сборник статей
\serial Тр. МИАН
\yr 2002
\vol 237
\pages 217--223
\publ Наука, МАИК «Наука/Интерпериодика»
\publaddr М.
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tm333}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1976517}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1113.91321}
\transl
\jour Proc. Steklov Inst. Math.
\yr 2002
\vol 237
\pages 208--214


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tm333
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tm/v237/p217

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Denis E., Kabanov Yu., “Consistent price systems and arbitrage opportunities of the second kind in models with transaction costs”, Finance and Stochastics, 16:1 (2012), 135–154  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  • Труды Математического института им. В. А. Стеклова Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics
    Просмотров:
    Эта страница:213
    Полный текст:102
    Литература:34

     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019