RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Скоро в журнале
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Лицензионный договор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Труды МИАН:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Тр. МИАН, 2002, том 237, страницы 249–255 (Mi tm336)  

Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

The Cheapest Superstrategy without Optional Decomposition

C. Martini

French National Institute for Research in Computer Science and Automatic Control, INRIA Paris - Rocquencourt Research Centre

Аннотация: We follow very closely the Föllmer and Kabanov Lagrange multiplier approach to superstrategies in perfect incomplete markets, except that we provide a very simple proof of the existence of a minimizing multiplier in the case of a European option under the assumption that the discounted process of the underlying is an $L^{2}(P)$-martingale for some probability $P$. Even if it gives the existence of a superstrategy associated with the supremum of the expectations under equivalent martingale measures, our result is much weaker than the optional decomposition theorem.

Полный текст: PDF файл (135 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, 2002, 237, 240–246

Реферативные базы данных:

УДК: 519.2+519.8
Поступило в ноябре 2000 г.
Язык публикации: английский

Образец цитирования: C. Martini, “The Cheapest Superstrategy without Optional Decomposition”, Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Тр. МИАН, 237, Наука, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2002, 249–255; Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 240–246

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Mar02}
\by C.~Martini
\paper The Cheapest Superstrategy without Optional Decomposition
\inbook Стохастическая финансовая математика
\bookinfo Сборник статей
\serial Тр. МИАН
\yr 2002
\vol 237
\pages 249--255
\publ Наука, МАИК «Наука/Интерпериодика»
\publaddr М.
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tm336}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1976520}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1042.91030}
\transl
\jour Proc. Steklov Inst. Math.
\yr 2002
\vol 237
\pages 240--246


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tm336
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tm/v237/p249

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Deparis S., Martini C., “Superhedging strategies and balayage in discrete time”, Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications IV, Progress in Probability, 58, 2004, 205–219  mathscinet  zmath  isi
  • Труды Математического института им. В. А. Стеклова Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics
    Просмотров:
    Эта страница:128
    Полный текст:47
    Литература:24

     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019