RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Скоро в журнале
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Лицензионный договор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Труды МИАН:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Тр. МИАН, 2002, том 237, страницы 265–278 (Mi tm338)  

Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)

Симметричные интегралы и их применение в финансовой математике

Ф. С. Насыров

Уфимский государственный авиационный технический университет

Аннотация: Построены симметричные интегралы Стилтьеса $\int_0^t f(s)*dX(s)$ по произвольным непрерывным функциям неограниченной вариации $X(s)$, при этом для случайного процесса броуновского движения $X(s)=X(s,\omega)$ потраекторные симметричные интегралы $\int_0^t f(s)dX(s)$ совпадают со стохастическими интегралами Стратоновича. Показано, что симметричный интеграл может быть продолжен как интеграл по определенного вида заряду. С помощью техники симметричных интегралов в случае потраекторной модели $(B,S)$-рынка найдена стоимость опционов колл европейского типа.

Полный текст: PDF файл (224 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, 2002, 237, 256–269

Реферативные базы данных:
УДК: 519.2+519.8
Поступило в июле 2000 г.

Образец цитирования: Ф. С. Насыров, “Симметричные интегралы и их применение в финансовой математике”, Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Тр. МИАН, 237, Наука, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2002, 265–278; Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 256–269

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Nas02}
\by Ф.~С.~Насыров
\paper Симметричные интегралы и~их применение в~финансовой математике
\inbook Стохастическая финансовая математика
\bookinfo Сборник статей
\serial Тр. МИАН
\yr 2002
\vol 237
\pages 265--278
\publ Наука, МАИК «Наука/Интерпериодика»
\publaddr М.
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tm338}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1976522}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1034.60056}
\transl
\jour Proc. Steklov Inst. Math.
\yr 2002
\vol 237
\pages 256--269


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tm338
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tm/v237/p265

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Ф. С. Насыров, “Симметричные интегралы и стохастический анализ”, Теория вероятн. и ее примен., 51:3 (2006), 496–517  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; F. S. Nasyrov, “Symmetric integrals and stochastic analysis”, Theory Probab. Appl., 51:3 (2007), 486–503  crossref  isi  elib
    2. О. В. Захарова, “О решении одного класса систем стохастических дифференциальных уравнений”, Изв. вузов. Матем., 2009, № 6, 3–9  mathnet  mathscinet  zmath; O. V. Zakharova, “Solution of one class of systems of stochastic differential equations”, Russian Math. (Iz. VUZ), 53:6 (2009), 1–6  crossref
    3. Ф. С. Насыров, “Об обобщенной формуле Танаки”, Уфимск. матем. журн., 1:1 (2009), 69–76  mathnet  zmath
  • Труды Математического института им. В. А. Стеклова Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics
    Просмотров:
    Эта страница:524
    Полный текст:158
    Литература:42
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020