RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Скоро в журнале
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Лицензионный договор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Труды МИАН:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Тр. МИАН, 2002, том 237, страницы 279–289 (Mi tm339)  

Опцион, представляющий комбинацию русского и интегрального русского опционов

О. А. Глонти

Тбилисский государственный университет им. Ив. Джавахишвили

Аннотация: В классической модели Блэка–Шоулса рассматривается новый опцион американского типа, являющийся комбинацией русского опциона и интегрального русского опциона. Задача отыскания цены опциона сводится к задаче оптимальной остановки, которая решается в случае бесконечного временного горизонта.

Полный текст: PDF файл (183 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, 2002, 237, 270–280

Реферативные базы данных:
УДК: 519.2+519.8
Поступило в декабре 2000 г.

Образец цитирования: О. А. Глонти, “Опцион, представляющий комбинацию русского и интегрального русского опционов”, Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Тр. МИАН, 237, Наука, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2002, 279–289; Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 270–280

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Glo02}
\by О.~А.~Глонти
\paper Опцион, представляющий комбинацию русского и~интегрального
русского опционов
\inbook Стохастическая финансовая математика
\bookinfo Сборник статей
\serial Тр. МИАН
\yr 2002
\vol 237
\pages 279--289
\publ Наука, МАИК «Наука/Интерпериодика»
\publaddr М.
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tm339}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1976523}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1042.91041}
\transl
\jour Proc. Steklov Inst. Math.
\yr 2002
\vol 237
\pages 270--280


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tm339
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tm/v237/p279

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Труды Математического института им. В. А. Стеклова Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics
    Просмотров:
    Эта страница:240
    Полный текст:54
    Литература:31
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019