RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Скоро в журнале
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Лицензионный договор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Труды МИАН:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Тр. МИАН, 2002, том 237, страницы 302–319 (Mi tm341)  

Сопоставление с реальными данными некоторых моделей и результатов стохастической финансовой математики

В. Н. Тутубалин

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Аннотация: Проводится сопоставление с фактическими данными ряда вероятностных моделей для логарифмических приращений рыночных цен акций. Указывается, что все эти модели принципиально неадекватны из-за наблюдаемой статистической неоднородности данных. Несмотря на это, теоретические результаты о хеджировании обязательств по опционам с неожиданно высокой точностью подтверждаются при имитации хеджирования на реальных данных о ценах. Это объясняется сравнительно небольшими колебаниями волатильности цен, от которых главным образом и зависит дисбаланс (т.е. неточность) хеджирования.

Полный текст: PDF файл (387 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, 2002, 237, 293–310

Реферативные базы данных:

УДК: 519.2
Поступило в январе 2001 г.

Образец цитирования: В. Н. Тутубалин, “Сопоставление с реальными данными некоторых моделей и результатов стохастической финансовой математики”, Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Тр. МИАН, 237, Наука, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2002, 302–319; Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 293–310

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Tut02}
\by В.~Н.~Тутубалин
\paper Сопоставление с~реальными данными некоторых моделей и результатов
стохастической финансовой математики
\inbook Стохастическая финансовая математика
\bookinfo Сборник статей
\serial Тр. МИАН
\yr 2002
\vol 237
\pages 302--319
\publ Наука, МАИК «Наука/Интерпериодика»
\publaddr М.
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tm341}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1976525}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1113.91324}
\transl
\jour Proc. Steklov Inst. Math.
\yr 2002
\vol 237
\pages 293--310


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tm341
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tm/v237/p302

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Труды Математического института им. В. А. Стеклова Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics
    Просмотров:
    Эта страница:522
    Полный текст:251
    Литература:44

     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019