RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Общая информация
Последний выпуск
Скоро в журнале
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Лицензионный договор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Труды МИАН:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Тр. МИАН, 2014, том 287, страницы 234–241 (Mi tm3579)  

Эта публикация цитируется в 6 научных статьях (всего в 6 статьях)

Нижние и верхние оценки для цен опционов азиатского типа

А. А. Новиковab, Н. Е. Кордзахияc

a Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, Москва, Россия
b Department of Mathematical Sciences, University of Technology, Sydney, Australia
c Macquarie University, Sydney, Australia

Аннотация: В контексте проблем управления финансовыми рисками желательно иметь точные границы для цены опциона в ситуациях, когда для цены нет явной формулы. В данной статье предлагается единый подход для получения верхних и нижних оценок для опционов азиатского типа, в том числе опционов на средневзвешенную цену по объему покупок. Полученные в статье нижние и верхние оценки применимы в случае моделей как с непрерывным, так и с дискретным временем и при нестационарных процентных ставках. Для иллюстрации точности полученных оценок приведены численные примеры.

Финансовая поддержка Номер гранта
Australian Research Council DP13010335


DOI: https://doi.org/10.1134/S037196851404013X

Полный текст: PDF файл (174 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, 2014, 287:1, 225–231

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
УДК: 519.21+519.248
Поступило в августе 2014 г.

Образец цитирования: А. А. Новиков, Н. Е. Кордзахия, “Нижние и верхние оценки для цен опционов азиатского типа”, Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, Тр. МИАН, 287, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2014, 234–241; Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 225–231

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{NovKor14}
\by А.~А.~Новиков, Н.~Е.~Кордзахия
\paper Нижние и верхние оценки для цен опционов азиатского типа
\inbook Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения
\bookinfo Сборник статей. К~80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева
\serial Тр. МИАН
\yr 2014
\vol 287
\pages 234--241
\publ МАИК «Наука/Интерпериодика»
\publaddr М.
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tm3579}
\crossref{https://doi.org/10.1134/S037196851404013X}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=22681996}
\transl
\jour Proc. Steklov Inst. Math.
\yr 2014
\vol 287
\issue 1
\pages 225--231
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0081543814080136}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000348379600013}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=24030870}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84921928634}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tm3579
  • https://doi.org/10.1134/S037196851404013X
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tm/v287/p234

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. N. Cai, Y. Song, S. Kou, “A general framework for pricing asian options under Markov processes”, Oper. Res., 63:3 (2015), 540–554  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    2. А. А. Новиков, С. Александер, Н. Е. Кордзахия, Т. Линг, “Оценивание опционов азиатского и баскетного типов с помощью верхних и нижних границ”, Теория вероятн. и ее примен., 61:1 (2016), 53–68  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; A. A. Novikov, S. Alexander, N. E. Kordzahiya, T. Ling, “Pricing of asian-type and basket options via bounds”, Theory Probab. Appl., 61:1 (2017), 94–106  crossref  isi
    3. G. Fusai, I. Kyriakou, “General optimized lower and upper bounds for discrete and continuous arithmetic asian options”, Math. Oper. Res., 41:2 (2016), 531–559  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    4. S. Alexander, A. Novikov, N. Kordzakhia, “Bounds on prices for asian options via Fourier methods”, Anziam J., 57:3 (2016), 299–318  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    5. H. Funahashi, M. Kijima, “An analytical approximation for pricing VWAP options”, Quant. Financ., 17:7 (2017), 1119–1133  crossref  mathscinet  isi  scopus
    6. Song Y., Cai N., Kou S., “Computable Error Bounds of Laplace Inversion For Pricing Asian Options”, INFORMS J. Comput., 30:4 (2018), 634–645  crossref  mathscinet  isi  scopus
  • Труды Математического института им. В. А. Стеклова Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics
    Просмотров:
    Эта страница:86
    Полный текст:4
    Литература:23

     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019