RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Общая информация
Последний выпуск
Скоро в журнале
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Лицензионный договор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Труды МИАН:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Тр. МИАН, 2014, том 287, страницы 140–161 (Mi tm3586)  

Эта публикация цитируется в 4 научных статьях (всего в 4 статьях)

Аппроксимация решения обратного стохастического дифференциального уравнения. Случаи малого шума, большой выборки и высокочастотных наблюдений

Ю. А. Кутоянцab

a Laboratoire Manceau de Mathématiques, Université du Maine, Le Mans, France
b Международная лаборатория количественных финансов, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Москва, Россия

Аннотация: Приводится обзор некоторых недавно полученных результатов по оцениванию решения обратного стохастического дифференциального уравнения (ОСДУ) в марковском случае. Предполагается, что прямое уравнение зависит от некоторого неизвестного конечномерного параметра. Рассматривается задача оценивания этого параметра, и предлагается метод ее решения, который затем используется для оценки решения ОСДУ. Эта оценка решения ОСДУ строится с помощью решения соответствующего уравнения в частных производных. Обсуждаются три модели наблюдений, допускающие состоятельную оценку неизвестного параметра: малый шум, большая выборка и неизвестная волатильность. В первых двух случаях наблюдения проводятся в непрерывном времени, а неизвестный параметр входит в коэффициент сноса. В третьем случае волатильность прямого уравнения зависит от неизвестного параметра, а наблюдения дискретные. Предложенные оценки решения ОСДУ в упомянутых выше трех случаях асимптотически эффективны.

DOI: https://doi.org/10.1134/S0371968514040098

Полный текст: PDF файл (285 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, 2014, 287:1, 133–154

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
УДК: 517.926+519.217
Поступило в июле 2014 г.

Образец цитирования: Ю. А. Кутоянц, “Аппроксимация решения обратного стохастического дифференциального уравнения. Случаи малого шума, большой выборки и высокочастотных наблюдений”, Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, Тр. МИАН, 287, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2014, 140–161; Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 133–154

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Kut14}
\by Ю.~А.~Кутоянц
\paper Аппроксимация решения обратного стохастического дифференциального уравнения. Случаи малого шума, большой выборки и высокочастотных наблюдений
\inbook Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения
\bookinfo Сборник статей. К~80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева
\serial Тр. МИАН
\yr 2014
\vol 287
\pages 140--161
\publ МАИК «Наука/Интерпериодика»
\publaddr М.
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tm3586}
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0371968514040098}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=22681992}
\transl
\jour Proc. Steklov Inst. Math.
\yr 2014
\vol 287
\issue 1
\pages 133--154
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0081543814080094}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000348379600009}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=24030860}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84921925224}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tm3586
  • https://doi.org/10.1134/S0371968514040098
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tm/v287/p140

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Yu. A. Kutoyants, A. Motrunich, “On multi-step MLE-process for Markov sequences”, Metrika, 79:6 (2016), 705–724  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    2. Yu. A. Kutoyants, “On the multi-step MLE-process for ergodic diffusion”, Stoch. Process. Their Appl., 127:7 (2017), 2243–2261  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    3. R. Z. Khasminskii, Yu. A. Kutoyants, “On parameter estimation of hidden telegraph process”, Bernoulli, 24:3 (2018), 2064–2090  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    4. A. S. Dabye, A. A. Gounoung, Yu. A. Kutoyants, “Method of moments estimators and multi-step MLE for Poisson processes”, J. Contemp. Math. Anal.-Armen. Aca., 53:4 (2018), 237–246  crossref  isi  scopus
  • Труды Математического института им. В. А. Стеклова Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics
    Просмотров:
    Эта страница:293
    Полный текст:8
    Литература:21

     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019