RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Общая информация
Последний выпуск
Скоро в журнале
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Лицензионный договор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Тр. МИАН:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Тр. МИАН, 2014, том 287, страницы 129–139 (Mi tm3587)  

Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)

On the submartingale/supermartingale property of diffusions in natural scale

Alexander Gushchina, Mikhail Urusovb, Mihail Zervosc

a Steklov Mathematical Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
b Faculty of Mathematics, University of Duisburg-Essen, Essen, Germany
c Department of Mathematics, London School of Economics, London, UK

Аннотация: S. Kotani (2006) has characterised the martingale property of a one-dimensional diffusion in natural scale in terms of the classification of its boundaries. We complement this result by establishing a necessary and sufficient condition for a one-dimensional diffusion in natural scale to be a submartingale or a supermartingale. Furthermore, we study the asymptotic behaviour of the diffusion's expected state at time $t$ as $t\to\infty$. We illustrate our results by means of several examples.

Финансовая поддержка Номер гранта
Российский научный фонд 14-21-00162
The first and second authors were supported by the Russian Science Foundation, project no. 14-21-00162.


DOI: https://doi.org/10.1134/S0371968514040086

Полный текст: PDF файл (213 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, 2014, 287:1, 122–132

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
УДК: 519.217
Поступило в августе 2014 г.
Язык публикации: английский

Образец цитирования: Alexander Gushchin, Mikhail Urusov, Mihail Zervos, “On the submartingale/supermartingale property of diffusions in natural scale”, Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, Тр. МИАН, 287, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2014, 129–139; Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 122–132

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{GusUruZer14}
\by Alexander~Gushchin, Mikhail~Urusov, Mihail~Zervos
\paper On the submartingale/supermartingale property of diffusions in natural scale
\inbook Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения
\bookinfo Сборник статей. К~80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева
\serial Тр. МИАН
\yr 2014
\vol 287
\pages 129--139
\publ МАИК «Наука/Интерпериодика»
\publaddr М.
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tm3587}
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0371968514040086}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=22681991}
\transl
\jour Proc. Steklov Inst. Math.
\yr 2014
\vol 287
\issue 1
\pages 122--132
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0081543814080082}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000348379600008}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=24030809}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84921905827}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tm3587
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tm/v287/p129

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. А. А. Гущин, М. А. Урусов, “Процессы, вкладывающиеся в геометрическое броуновское движение”, Теория вероятн. и ее примен., 60:2 (2015), 248–271  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; A. A. Gushchin, M. A. Urusov, “Processes that can be embedded in a geometric Brownian motion”, Theory Probab. Appl., 60:2 (2016), 246–262  crossref  isi  elib
    2. Hobson D., “Integrability of Solutions of the Skorokhod Embedding Problem For Diffusions”, Electron. J. Probab., 20 (2015), 83  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib
    3. Urusov M., Zervos M., “Necessary and sufficient conditions for the $r$-excessive local martingales to be martingales”, Electron. Commun. Probab., 22 (2017)  crossref  zmath  isi  scopus
  • Труды Математического института им. В. А. Стеклова Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics
    Просмотров:
    Эта страница:82
    Полный текст:6
    Литература:17

     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2018