RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Общая информация
Последний выпуск
Скоро в журнале
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Лицензионный договор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Труды МИАН:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Тр. МИАН, 2014, том 287, страницы 211–233 (Mi tm3591)  

Задача о двусторонней разладке для броуновского движения в байесовской постановке

А. А. Муравлёвab, А. Н. Ширяевca

a Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, Москва, Россия
b Международная лаборатория количественных финансов, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Москва, Россия
c Механико-математический факультет, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия

Аннотация: Рассматривается задача о двусторонней разладке для броуновского движения в байесовской постановке. Показано, как свести данную задачу к стандартной задаче об оптимальной остановке для процесса апостериорных вероятностей. Исследованы качественные свойства решения, а именно доказаны выпуклость, непрерывность и принцип гладкого склеивания для функции риска. Оптимальные границы остановки охарактеризованы как единственное решение некоторого интегрального уравнения.

Финансовая поддержка Номер гранта
Российский научный фонд 14-21-00162
Российский фонд фундаментальных исследований 14-01-31468-mol_a
14-01-00739


DOI: https://doi.org/10.1134/S0371968514040128

Полный текст: PDF файл (282 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, 2014, 287:1, 202–224

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
УДК: 519.244
Поступило в октябре 2014 г.

Образец цитирования: А. А. Муравлёв, А. Н. Ширяев, “Задача о двусторонней разладке для броуновского движения в байесовской постановке”, Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, Тр. МИАН, 287, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2014, 211–233; Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 202–224

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{MurShi14}
\by А.~А.~Муравлёв, А.~Н.~Ширяев
\paper Задача о~двусторонней разладке для броуновского движения в~байесовской постановке
\inbook Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения
\bookinfo Сборник статей. К~80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева
\serial Тр. МИАН
\yr 2014
\vol 287
\pages 211--233
\publ МАИК «Наука/Интерпериодика»
\publaddr М.
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tm3591}
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0371968514040128}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=22681995}
\transl
\jour Proc. Steklov Inst. Math.
\yr 2014
\vol 287
\issue 1
\pages 202--224
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0081543814080124}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000348379600012}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=24030866}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84921926836}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tm3591
  • https://doi.org/10.1134/S0371968514040128
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tm/v287/p211

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Труды Математического института им. В. А. Стеклова Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics
    Просмотров:
    Эта страница:190
    Полный текст:14
    Литература:28

     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019