RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Лицензионный договор
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



ТМФ:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


ТМФ, 2007, том 150, номер 3, страницы 391–408 (Mi tmf5986)  

Эта публикация цитируется в 9 научных статьях (всего в 9 статьях)

Характеристические функции стационарных состояний одномерной динамической системы с шумом Леви

Г. П. Самородницкий, М. Григориу

Cornell University

Аннотация: Разработан эффективный метод вычисления характеристических функций диффузионных процессов, управляемых белым шумом Леви. В основе метода лежат формула Ито для полумартингалов, дифференциальное уравнение, полученное для характеристических функций диффузионных процессов, управляемых пуассоновским белым шумом со скачками, который может не обладать конечными моментами, и приближенные представления для белого шума Леви. Численные результаты показывают, что предложенный метод является весьма точным и согласуется с предыдущими теоретическими изысканиями.

Ключевые слова: диффузия со скачками, белый шум Леви, характеристическая функция, стационарное решение, формула Ито

DOI: https://doi.org/10.4213/tmf5986

Полный текст: PDF файл (582 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theoretical and Mathematical Physics, 2007, 150:3, 332–346

Реферативные базы данных:

Поступило в редакцию: 14.04.2006

Образец цитирования: Г. П. Самородницкий, М. Григориу, “Характеристические функции стационарных состояний одномерной динамической системы с шумом Леви”, ТМФ, 150:3 (2007), 391–408; Theoret. and Math. Phys., 150:3 (2007), 332–346

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{SamGri07}
\by Г.~П.~Самородницкий, М.~Григориу
\paper Характеристические функции стационарных состояний одномерной динамической системы с~шумом Леви
\jour ТМФ
\yr 2007
\vol 150
\issue 3
\pages 391--408
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tmf5986}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tmf5986}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2340733}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1119.82035}
\adsnasa{http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/bib_query?2007TMP...150..332S}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=9469531}
\transl
\jour Theoret. and Math. Phys.
\yr 2007
\vol 150
\issue 3
\pages 332--346
\crossref{https://doi.org/10.1007/s11232-007-0025-0}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000245546400003}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-33947396400}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tmf5986
  • https://doi.org/10.4213/tmf5986
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tmf/v150/i3/p391

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. del-Castillo-Negrete D., Gonchar V.Yu., Chechkin A.V., “Fluctuation-driven directed transport in the presence of Levy flights”, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 387:27 (2008), 6693–6704  crossref  adsnasa  isi  scopus
    2. Jumarie G., “Generalized Fokker-Planck equation for a class of stochastic dynamical systems driven by additive Gaussian and Poissonian fractional white noises of order alpha”, Central European Journal of Physics, 6:3 (2008), 737–753  crossref  adsnasa  isi  scopus
    3. Grigoriu M., “Numerical solution of stochastic differential equations with Poisson and Lévy white noise”, Phys. Rev. E, 80:2 (2009), 026704, 9 pp.  crossref  adsnasa  isi  scopus
    4. Pavlyukevich I., Dybiec B., Chechkin A.V., Sokolov I.M., “Levy ratchet in a weak noise limit: Theory and simulation”, The European Physical Journal Special Topics, 191:1 (2010), 223–237  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  elib  scopus
    5. Dybiec B., Sokolov I.M., Chechkin A.V., “Stationary states in single-well potentials under symmetric Levy noises”, J Stat Mech Theory Exp, 2010, P07008  crossref  isi  scopus
    6. Potrykus A., Adhikari S., “Dynamical response of damped structural systems driven by jump processes”, Probabilistic Engineering Mechanics, 25:3 (2010), 305–314  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus
    7. Cottone G., “Statistics of nonlinear stochastic dynamical systems under Levy noises by a convolution quadrature approach”, Journal of Physics A-Mathematical and Theoretical, 44:18 (2011), 185001  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  scopus
    8. Szczepaniec K., Dybiec B., “Stationary States in Two-Dimensional Systems Driven By Bivariate Levy Noises”, Phys. Rev. E, 90:3 (2014), 032128  crossref  adsnasa  isi  scopus
    9. Alotta G. Di Paola M., “Probabilistic Characterization of Nonlinear Systems Under Alpha-Stable White Noise Via Complex Fractional Moments”, Physica A, 420 (2015), 265–276  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  scopus
  • Теоретическая и математическая физика Theoretical and Mathematical Physics
    Просмотров:
    Эта страница:415
    Полный текст:105
    Литература:21
    Первая стр.:2

     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019