RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Лицензионный договор
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



ТМФ:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


ТМФ, 2010, том 164, номер 2, страницы 196–206 (Mi tmf6533)  

О некоторых интегральных уравнениях, связанных со случайными гауссовскими процессами

В. Г. Марихин, В. В. Соколов

Институт теоретической физики им. Л. Д. Ландау РАН, Москва, Россия

Аннотация: Для вычисления преобразования Лапласа от интеграла квадрата случайного гауссовского процесса рассматривается нелинейное интегральное уравнение типа уравнения Вольтерра. Это уравнение является тождеством Уорда для производящей корреляционной функции. Оказывается, что для некоторого важного класса корреляционных функций оно сводится к линейному обыкновенному дифференциальному уравнению. Приводятся достаточные условия интегрируемости этого уравнения (коэффициенты уравнения постоянны). Для ряда конкретных случайных гауссовских процессов таких, как модель “броуновского моста” и модель Орнштейна–Уленбека, преобразование Лапласа получено точно.

Ключевые слова: случайные процессы, интегральные уравнения, преобразование Лапласа

DOI: https://doi.org/10.4213/tmf6533

Полный текст: PDF файл (392 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theoretical and Mathematical Physics, 2010, 164:2, 992–1001

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступило в редакцию: 08.02.2010

Образец цитирования: В. Г. Марихин, В. В. Соколов, “О некоторых интегральных уравнениях, связанных со случайными гауссовскими процессами”, ТМФ, 164:2 (2010), 196–206; Theoret. and Math. Phys., 164:2 (2010), 992–1001

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{MarSok10}
\by В.~Г.~Марихин, В.~В.~Соколов
\paper О некоторых интегральных уравнениях, связанных со~случайными гауссовскими процессами
\jour ТМФ
\yr 2010
\vol 164
\issue 2
\pages 196--206
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tmf6533}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tmf6533}
\adsnasa{http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/bib_query?2010TMP...164..992M}
\transl
\jour Theoret. and Math. Phys.
\yr 2010
\vol 164
\issue 2
\pages 992--1001
\crossref{https://doi.org/10.1007/s11232-010-0079-2}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000282705000002}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-77956439368}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tmf6533
  • https://doi.org/10.4213/tmf6533
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tmf/v164/i2/p196

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Теоретическая и математическая физика Theoretical and Mathematical Physics
    Просмотров:
    Эта страница:278
    Полный текст:50
    Литература:54
    Первая стр.:7

     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2018