Труды СПИИРАН
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Информатика и автоматизация:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Тр. СПИИРАН, 2009, выпуск 10, страницы 176–183 (Mi trspy43)  

Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)

Взаимодействие торгового робота с брокерской платформой: проблема помехоустойчивого управления

А. А. Мусаевab

a Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
b ОАО «Специализированная инжиниринговая компания "Севзапмонтажавтоматика"»

Аннотация: Современный уровень развития информационных технологий позволил сформировать качественно новый подход к реализации торговых процессов на рынках капитала. Наиболее наглядным примером, подтверждающим данное утверждение, является электронный рынок валютной торговли «Форекс». Данная система торгов полностью реализована в виде сетевой технологии, позволяющей с любого компьютера, подключенного к сети, осуществлять торговые операции через электронные брокерские платформы.
В последние годы все большее число торговых операций на электронных рынках капитала осуществляется так называемыми торговыми роботами (ТР) или механическими торговыми системами (МТС). В настоящее время широко используются ТР, выполняющие роль «советника» или «эксперта». Подобные роботы представляют собой ту или иную форму систем поддержки принятия решений (DSS ? Decision Support Systems,). В большинстве случаев «советники» формируют рекомендации по управлению ордерами, однако непосредственно установка, снятие и контроль ордеров осуществляет оператор (трейдер) вручную. Подобный подход позволяет осуществлять контроль и верификацию рекомендаций ТР со стороны трейдера. Кроме того, сочетание результатов работы ТР, осуществляющего, как правило, технический анализ состояния рынка, с возможностями использовать знания трейдера в области фундаментального анализа в некоторых случаях может повысить эффективность торговых операций.
Другой существенной проблемой, ограничивающей возможность автономной работы ТР в режиме полного автомата, является организация его устойчивого взаимодействия с брокерским терминалом. Для проведения торговых операций роботу необходимо иметь возможность электронной установки и снятия ордеров с помощью заданного набор команд, а также средства проверки и подтверждения выполнения соответствующих торговых операций.
На практике реализация такой системы сталкивается с проблемой помехоустойчивости взаимодействия с платформой. В частности, сбои в каналах связи, в работе серверов дилинговых центров или брокерских компаний, особенно в периоды, характеризуемые высокой плотностью потока заявок, приводят к существенным сбоям в работе торгового робота.
Для обеспечения устойчивого взаимодействия с торговой платформой предлагается использовать специализированный программный блок установки ордеров, входящий в состав ТР и функционально независимый от основной программы формирования решений. Применение данного блока позволяет существенно повысить устойчивость функционирования торгового робота и дает возможность автономно, без вмешательства оператора осуществлять торговые операции на электронных рынках капитала.

Ключевые слова: торговый робот, брокерская платформа, установщик ордеров.

Полный текст: PDF файл (658 kB)
УДК: 621.382

Образец цитирования: А. А. Мусаев, “Взаимодействие торгового робота с брокерской платформой: проблема помехоустойчивого управления”, Тр. СПИИРАН, 10 (2009), 176–183

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Mus09}
\by А.~А.~Мусаев
\paper Взаимодействие торгового робота с брокерской платформой: проблема помехоустойчивого управления
\jour Тр. СПИИРАН
\yr 2009
\vol 10
\pages 176--183
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/trspy43}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/trspy43
  • http://mi.mathnet.ru/rus/trspy/v10/p176

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. А. А. Мусаев, “Вариант построения помехоустойчивого торгового робота”, Тр. СПИИРАН, 12 (2010), 215–225  mathnet
    2. И. В. Ананченко, Тр. СПИИРАН, 34 (2014), 178–203  mathnet
  • Информатика и автоматизация
    Просмотров:
    Эта страница:240
    Полный текст:90
    Первая стр.:1
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021