Труды СПИИРАН
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Информатика и автоматизация:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Тр. СПИИРАН, 2011, выпуск 19, страницы 243–255 (Mi trspy472)  

Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Оценивание состояния фондовых рынков на основе многомерной регрессии на скользящем окне наблюдения

А. А. Мусаевa*, И. А. Барласовb

a Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
b ЗАО «Райффайзен банк»

Аннотация: Рассмотрена задача восстановления индексов фондового рынка на основе алгоритмов многомерного регрессионного анализа. В качестве регрессоров используются валютные инструменты, используемые на электронном рынке «Forex». Параметры памяти, определяющие объем обучающей выборки, задаются размером скользящего окна наблюдения.

Ключевые слова: фондовый рынок, статистическое оценивание, многомерная регрессия
* Автор для корреспонденции

Полный текст: PDF файл (893 kB)
Тип публикации: Статья
УДК: 62-501.12
PACS: -
MSC: 62P05, 62P20
Поступила в редакцию: 29.11.2011
Принята в печать:29.11.2011

Образец цитирования: А. А. Мусаев, И. А. Барласов, “Оценивание состояния фондовых рынков на основе многомерной регрессии на скользящем окне наблюдения”, Тр. СПИИРАН, 19 (2011), 243–255

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{MusBar11}
\by А.~А.~Мусаев, И.~А.~Барласов
\paper Оценивание состояния фондовых рынков на основе многомерной регрессии на скользящем окне наблюдения
\jour Тр. СПИИРАН
\yr 2011
\vol 19
\pages 243--255
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/trspy472}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/trspy472
  • http://mi.mathnet.ru/rus/trspy/v19/p243

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. И. В. Ананченко, Тр. СПИИРАН, 34 (2014), 178–203  mathnet
  • Информатика и автоматизация
    Просмотров:
    Эта страница:175
    Полный текст:89
    Первая стр.:1
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021