RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2005, том 50, выпуск 3, страницы 612–622 (Mi tvp103)  

Эта публикация цитируется в 5 научных статьях (всего в 5 статьях)

Краткие сообщения

A remark on a large deviation theorem for Markov chain with a finite number of states

Z. Szewczak

Nikolaus Copernicus University

Аннотация: Рассматривается классическая проблема больших уклонений для сумм случайных величин, заданных на состояниях однородной цепи Маркова с конечным фазовым пространством. Устанавливается точная асимптотика для вероятностей больших уклонений порядка $O(\sqrt n)$. Доказательство основано на применении нового типа локальной теоремы.

Ключевые слова: сопряженное распределение, локальная теорема, возмущение спектра, монотонная $\varepsilon$-аппроксимация.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp103

Полный текст: PDF файл (1275 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2006, 50:3, 518–528

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 11.10.2001
Язык публикации: английский

Образец цитирования: Z. Szewczak, “A remark on a large deviation theorem for Markov chain with a finite number of states”, Теория вероятн. и ее примен., 50:3 (2005), 612–622; Theory Probab. Appl., 50:3 (2006), 518–528

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Sze05}
\by Z.~Szewczak
\paper A remark on a large deviation theorem for Markov chain with a finite number of states
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2005
\vol 50
\issue 3
\pages 612--622
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp103}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp103}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2223226}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1110.60019}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=9156439}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2006
\vol 50
\issue 3
\pages 518--528
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97981962}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000241047600016}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp103
  • https://doi.org/10.4213/tvp103
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v50/i3/p612

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Myroslav Drozdenko, “Weak convergence of first-rare-event times for semi-Markov processes”, Theory Stoch. Process., 13(29):4 (2007), 29–63  mathnet  mathscinet  zmath
    2. Szewczak Z.S., “Large deviations in operator form”, Positivity, 12:4 (2008), 631–641  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    3. Szewczak Z.S., “Edgeworth expansions in operator form”, Statist. Probab. Lett., 78:12 (2008), 1583–1592  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    4. Szewczak Z.S., “A local limit theorem for continued fractions”, Stoch. Dyn., 10:3 (2010), 429–439  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    5. Giuliano-Antonini R., Szewczak Z.S., “An Almost Sure Local Limit Theorem for Markov Chains”, Stat. Probab. Lett., 83:2 (2013), 573–579  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:221
    Полный текст:78
    Литература:51
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020