RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 1999, том 44, выпуск 4, страницы 705–737 (Mi tvp1030)  

Эта публикация цитируется в 4 научных статьях (всего в 5 статьях)

Диффузионная аппроксимация и оптимальное стохастическое управление

Р. Липцерab, В. Й. Рунггалдиерc, М. И. Таксарd

a Институт проблем передачи информации РАН, Москва
b Department of Electrical Engineering-Systems, Tel Aviv University, Israel
c Dipartimento di Matematica Pura е Applicata, Universita di Padova, Italy
d Department of Applied Mathematics and Statistics, State University of New York at Stony Brook, USA

Аннотация: В статье исследуется модель стохастического управления, допускающая диффузионную аппроксимацию. В допредельной модели возмущения задаются помехами нескольких типов: аддитивным стационарным шумом, быстро осциллирующим процессом и скачкообразным процессом с высокой интенсивностью скачков малого размера. Мы показываем, что управление в виде обратной связи, удовлетворяющее условию Липшица и являющееся ($\delta$-оптимальным для предельной модели, остается $\delta$-оптимальным и для допредельной модели. Метод доказательства этого факта использует технику слабой сходимости случайных процессов. Полученный результат обобщает предшествующую работу авторов, в которой предельная модель является детерминированной.

Ключевые слова: стохастическое управление, стохастические дифференциальные уравнения, слабая сходимость, асимптотическая оптимальность.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp1030

Полный текст: PDF файл (4657 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2000, 44:4, 669–698

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 12.01.1998

Образец цитирования: Р. Липцер, В. Й. Рунггалдиер, М. И. Таксар, “Диффузионная аппроксимация и оптимальное стохастическое управление”, Теория вероятн. и ее примен., 44:4 (1999), 705–737; Theory Probab. Appl., 44:4 (2000), 669–698

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{LipRunTak99}
\by Р.~Липцер, В.~Й.~Рунггалдиер, М.~И.~Таксар
\paper Диффузионная аппроксимация и~оптимальное стохастическое управление
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1999
\vol 44
\issue 4
\pages 705--737
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp1030}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp1030}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1811129}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0974.60066}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2000
\vol 44
\issue 4
\pages 669--698
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97977860}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000165796900003}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp1030
  • https://doi.org/10.4213/tvp1030
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v44/i4/p705

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Krylov N.V., Liptser R., “On diffusion approximation with discontinuous coefficients”, Stochastic Processes and Their Applications, 102:2 (2002), 235–264  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    2. Anulova S.V., “Approximation of initial loading of infinite–server systems”, Automation and Remote Control, 69:7 (2008), 1154–1161  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    3. Bashirov A.E., “Linear Filtering for Wide Band Noise Driven Observation Systems”, Circuits Syst. Signal Process., 36:3 (2017), 1247–1263  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    4. Bashirov A.E., Abuassba K., “Invariant Filtering Results For Wide Band Noise Driven Signal Systems”, TWMS J. Appl. Eng. Math., 8:1 (2018), 71–82  mathscinet  isi
    5. В. М. Абрамов, Б. М. Миллер, Е. Я. Рубинович, П. Ю. Чиганский, “Развитие теории стохастического управления и фильтрации в работах Р. Ш. Липцера”, Автомат. и телемех., 2020, № 3, 3–13  mathnet  crossref
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:293
    Полный текст:76
    Первая стр.:28
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020