RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2005, том 50, выпуск 2, страницы 224–240 (Mi tvp105)  

Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)

Переходные явления для случайных блужданий с разнораспределенными скачками, имеющими бесконечные дисперсии

А. А. Боровков

Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН

Аннотация: Пусть $\zeta_1,\zeta_2,…$ — независимые случайные величины,
$$ Z_n=\sum_{i=1}^n\zeta_i,\qquad \overline{Z}_n=\max_{k\leq n}Z_k,\qquad Z=\overline{Z}_\infty. $$
Хорошо известно, что если $\zeta_i$ одинаково распределены, то $Z$ есть собственная случайная величина при ${\mathbf{E}\zeta_i=-a<0}$ и $Z=\infty$ п.н., если $a=0$. Предельное распределение $\overline{Z}_n$ при $n\to\infty$, $a\to 0$ (в схеме серий) и $\mathbf{E}\zeta_i^2<\infty$ изучено достаточно полно (см., например, [1]–[3]).
В работе изучается предельное распределение $\overline{Z}_n$ при ${\mathbf{E}\zeta_i\to 0}$, $n\to\infty$, в случае, когда $\mathbf{E}\zeta_i^2=\infty$, а слагаемые $\zeta_i$ являются разнораспределенными.

Ключевые слова: случайные блуждания, максимум сумм, переходные явления, сходимость к устойчивым процессам, разнораспределенные слагаемые, бесконечная дисперсия.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp105

Полный текст: PDF файл (1473 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2006, 50:2, 199–213

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 16.09.2004

Образец цитирования: А. А. Боровков, “Переходные явления для случайных блужданий с разнораспределенными скачками, имеющими бесконечные дисперсии”, Теория вероятн. и ее примен., 50:2 (2005), 224–240; Theory Probab. Appl., 50:2 (2006), 199–213

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Bor05}
\by А.~А.~Боровков
\paper Переходные явления для случайных блужданий с разнораспределенными скачками, имеющими бесконечные дисперсии
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2005
\vol 50
\issue 2
\pages 224--240
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp105}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp105}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2221710}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1090.60040}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=9153120}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2006
\vol 50
\issue 2
\pages 199--213
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97981627}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000238760000003}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp105
  • https://doi.org/10.4213/tvp105
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v50/i2/p224

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. В. И. Лотов, “Об асимптотике моментов супремума траектории для случайных блужданий с малым сносом”, Вестн. НГУ. Сер. матем., мех., информ., 8:1 (2008), 51–58  mathnet
    2. А. А. Боровков, П. С. Рузанкин, “Переходные явления для случайных блужданий при отсутствии математического ожидания скачков”, Сиб. матем. журн., 50:5 (2009), 987–1009  mathnet  mathscinet; A. A. Borovkov, P. S. Ruzankin, “Transient phenomena for random walks in the absence of the expected value of jumps”, Siberian Math. J., 50:5 (2009), 776–797  crossref  isi
    3. В. И. Вахтель, В. В. Шнеер, “Общий подход к анализу максимума случайного блуждания в условиях тяжелой нагрузки”, Теория вероятн. и ее примен., 55:2 (2010), 335–344  mathnet  crossref  mathscinet; V. I. Vakhtel', V. V. Shneer, “General approach to the maximum of a random walk under heavy upload”, Theory Probab. Appl., 55:2 (2011), 332–341  crossref  isi
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:275
    Полный текст:78
    Литература:74
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020