RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2005, том 50, выпуск 2, страницы 390–396 (Mi tvp117)  

Эта публикация цитируется в 6 научных статьях (всего в 6 статьях)

Краткие сообщения

A backward stochastic differential equation without strong solution

R. Buckdahna, H. J. Engelbertb

a Université de Bretagne Occidentale
b Friedrich-Schiller-University

Аннотация: В предыдущей статье авторов и А. Рашкану (Теория вероятн. и ее примен., 2004, т. 49, №1) было введено понятие слабого решения общего обратного стохастического дифференциального уравнения (ОСДУ). Там же был приведен пример слабого решения некоторого ОСДУ, которое не является сильным решением, т.е. решением в классическом смысле. Однако рассмотренное решение не единственно по распределению и, как было отмечено, у данного ОСДУ существуют также сильные решения. В настоящей заметке мы устраняем этот недостаток и приводим пример ОСДУ, которое имеет слабое решение, но не имеет сильных.

Ключевые слова: обратные стохастические дифференциальные уравнения, слабые решения, сильные решения, пример Цирельсона.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp117

Полный текст: PDF файл (840 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2006, 50:2, 284–289

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 05.06.2004
Язык публикации: английский

Образец цитирования: R. Buckdahn, H. J. Engelbert, “A backward stochastic differential equation without strong solution”, Теория вероятн. и ее примен., 50:2 (2005), 390–396; Theory Probab. Appl., 50:2 (2006), 284–289

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{BucEng05}
\by R.~Buckdahn, H.~J.~Engelbert
\paper A backward stochastic differential equation without strong solution
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2005
\vol 50
\issue 2
\pages 390--396
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp117}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp117}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2222682}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1090.60051}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=9153132}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2006
\vol 50
\issue 2
\pages 284--289
\crossref{https://doi.org/10.1137S0040585X97981743}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000238760000008}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp117
  • https://doi.org/10.4213/tvp117
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v50/i2/p390

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. R. Buckdahn, H.-J. Engelbert, “On the continuity of weak solutions of backward stochastic differential equations”, Теория вероятн. и ее примен., 52:1 (2007), 190–199  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; Theory Probab. Appl., 52:1 (2008), 152–160  crossref  isi
    2. Yannacopoulos A.N., Frangos N.E., Karatzas I., “Wiener Chaos Solutions for Linear Backward Stochastic Evolution Equations”, SIAM J Math Anal, 43:1 (2011), 68–113  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    3. Ma J., Zhang J., “On weak solutions of forward-backward SDEs”, Probab Theory Related Fields, 151:3–4 (2011), 475–507  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    4. Bouchemella N., de Fitte P.R., “Weak Solutions of Backward Stochastic Differential Equations with Continuous Generator”, Stoch. Process. Their Appl., 124:1 (2014), 927–960  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    5. Carmona R., Delarue F., “Probabilistic Theory of Mean Field Games With Applications i: Mean Field Fbsdes, Control, and Games”, Probabilistic Theory of Mean Field Games With Applications i: Mean Field Fbsdes, Control, and Games, Probability Theory and Stochastic Modelling, 83, Springer International Publishing Ag, 2018, 1–713  crossref  mathscinet  zmath  isi
    6. Carmona R., Delarue F., “Probabilistic Theory of Mean Field Games With Applications II: Mean Field Games With Common Noise and Master Equations”, Probabilistic Theory of Mean Field Games With Applications II: Mean Field Games With Common Noise and Master Equations, Probability Theory and Stochastic Modelling, 84, Springer International Publishing Ag, 2018, 1–697  crossref  mathscinet  isi
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:272
    Полный текст:60
    Литература:67
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020