RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2005, том 50, выпуск 2, страницы 396–404 (Mi tvp118)  

Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)

Краткие сообщения

Some properties of generalized Pickands constants

K. Debicki

Wroclaw University

Аннотация: Изучаются свойства обобщенных констант Пикандса $\mathscr{H}_{\eta}$, которые возникают в теории экстремальных значений гауссовских процессов и определяются следующим образом:
$$ \mathscr{H}_{\eta}=\lim_{T\to\infty}\frac{\mathscr{H}_{\eta}(T)}{T}, $$
где $\mathscr{H}_{\eta}(T)=\mathbf{E}\exp(\max_{t \in[0,T]}(\sqrt{2} \eta(t)-\mathbf{D}\eta(t)))$ и $\eta(t)$ — центрированный гауссовский процесс со стационарными приращениями.
Даны оценки скорости сходимости $\mathscr{H}_{\eta}(T)/T$ к $\mathscr{H}_\eta$ и доказано, что если $\eta_{(n)}(t)$ слабо сходится в $C([0,\infty))$ к $\eta(t)$, то при некоторых неограничительных условиях $\lim_{n\to\infty}\mathscr{H}_{\eta_{(n)}}=\mathscr{H}_{\eta}$.
В качестве применения доказывается, что функция $\Upsilon(\alpha)=\mathscr{H}_{B_{\alpha/2}}$ непрерывна на $(0,2]$, где $B_{\alpha/2}(t)$ — дробное броуновское движение с параметром Хэрста $\alpha/2$.

Ключевые слова: точная асимптотика, экстремали, дробное броуновское движение, гауссовский процесс, обобщенные константы Пикандса.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp118

Полный текст: PDF файл (915 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2006, 50:2, 290–298

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 20.08.2002
Язык публикации: английский

Образец цитирования: K. Debicki, “Some properties of generalized Pickands constants”, Теория вероятн. и ее примен., 50:2 (2005), 396–404; Theory Probab. Appl., 50:2 (2006), 290–298

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Deb05}
\by K.~Debicki
\paper Some properties of generalized Pickands constants
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2005
\vol 50
\issue 2
\pages 396--404
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp118}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp118}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2222683}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1089.60035}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=9153133}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2006
\vol 50
\issue 2
\pages 290--298
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97981755}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000238760000009}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp118
  • https://doi.org/10.4213/tvp118
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v50/i2/p396

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Wu Dongsheng, “Generalized pickands constants”, J. Math. Phys., 48:5 (2007), 053513, 9 pp.  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    2. Dębicki K., Kisowski P., “A note on upper estimates for Pickands constants”, Statist. Probab. Lett., 78:14 (2008), 2046–2051  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    3. Dieker A.B., Yakir B., “On Asymptotic Constants in the Theory of Extremes For Gaussian Processes”, Bernoulli, 20:3 (2014), 1600–1619  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:218
    Полный текст:68
    Литература:46
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020