RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 1969, том 14, выпуск 2, страницы 340–348 (Mi tvp1181)  

Эта публикация цитируется в 14 научных статьях (всего в 14 статьях)

Краткие сообщения

О стохастических интегральных уравнениях Ито

Н. В. Крылов

г. Москва

Полный текст: PDF файл (490 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1969, 14:2, 330–336

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 14.06.1967

Образец цитирования: Н. В. Крылов, “О стохастических интегральных уравнениях Ито”, Теория вероятн. и ее примен., 14:2 (1969), 340–348; Theory Probab. Appl., 14:2 (1969), 330–336

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Kry69}
\by Н.~В.~Крылов
\paper О стохастических интегральных уравнениях Ито
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1969
\vol 14
\issue 2
\pages 340--348
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp1181}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=270462}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0281.60066|0214.44301}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1969
\vol 14
\issue 2
\pages 330--336
\crossref{https://doi.org/10.1137/1114042}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp1181
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v14/i2/p340

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
    Исправления

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Н. В. Крылов, “Управление марковскими процессами и пространства $W$”, Изв. АН СССР. Сер. матем., 35:1 (1971), 224–255  mathnet  mathscinet  zmath; N. V. Krylov, “Control of Markov processes and $W$-spaces”, Math. USSR-Izv., 5:1 (1971), 233–266  crossref
    2. Н. В. Крылов, “О единственности решения уравнения Беллмана”, Изв. АН СССР. Сер. матем., 35:6 (1971), 1377–1388  mathnet  mathscinet  zmath; N. V. Krylov, “On uniqueness of the solution of Bellman's equation”, Math. USSR-Izv., 5:6 (1971), 1387–1398  crossref
    3. Н. В. Крылов, “О выделении марковского процесса из марковской системы процессов и построении квазидиффузионных процессов”, Изв. АН СССР. Сер. матем., 37:3 (1973), 691–708  mathnet  mathscinet  zmath; N. V. Krylov, “On the selection of a Markov process from a system of processes and the construction of quasi-diffusion processes”, Math. USSR-Izv., 7:3 (1973), 691–709  crossref
    4. Н. В. Крылов, “Некоторые оценки плотности распределения стохастического интеграла”, Изв. АН СССР. Сер. матем., 38:1 (1974), 228–248  mathnet  mathscinet  zmath; N. V. Krylov, “Some estimates of the probability density of a stochastic integral”, Math. USSR-Izv., 8:1 (1974), 233–254  crossref
    5. А. К. Звонкин, “Преобразование фазового пространства диффузионного процесса, уничтожающее снос”, Матем. сб., 93(135):1 (1974), 129–149  mathnet  mathscinet  zmath; A. K. Zvonkin, “A transformation of the phase space of a diffusion process that removes the drift”, Math. USSR-Sb., 22:1 (1974), 129–149  crossref
    6. С. В. Анулова, “О процессах с производящим оператором Леви в полупространстве”, Изв. АН СССР. Сер. матем., 42:4 (1978), 708–750  mathnet  mathscinet  zmath; S. V. Anulova, “On processes with Lévy generating operator in a half-space”, Math. USSR-Izv., 13:1 (1979), 9–51  crossref  isi
    7. А. Ю. Веретенников, “О сильных решениях и явных формулах для решений стохастических интегральных уравнений”, Матем. сб., 111(153):3 (1980), 434–452  mathnet  mathscinet  zmath; A. Yu. Veretennikov, “On strong solutions and explicit formulas for solutions of stochastic integral equations”, Math. USSR-Sb., 39:3 (1981), 387–403  crossref  isi
    8. А. Ю. Веретенников, “О больших уклонениях для диффузионных процессов с измеримыми коэффициентами”, УМН, 50:5(305) (1995), 135–146  mathnet  mathscinet  zmath  adsnasa; A. Yu. Veretennikov, “On large deviations for diffusion processes with measurable coefficients”, Russian Math. Surveys, 50:5 (1995), 977–987  crossref  isi
    9. Krylov N.V., Liptser R., “On diffusion approximation with discontinuous coefficients”, Stochastic Processes and Their Applications, 102:2 (2002), 235–264  crossref  mathscinet  zmath  isi
    10. R. Buckdahn, H. J. Engelbert, A. Rascanu, “On weak solutions of backward stochastic differential equations”, Теория вероятн. и ее примен., 49:1 (2004), 70–108  mathnet  crossref  mathscinet  zmath; Theory Probab. Appl., 49:1 (2005), 16–50  crossref  isi
    11. Cherny A.S., Engelbert H.-J., “Singular stochastic differential equations”, Singular Stochastic Differential Equations, Lecture Notes in Mathematics, 1858, 2005, 1  mathscinet  zmath  isi
    12. N. Abourashchi, A. Yu. Veretennikov, “On stochastic averaging and mixing”, Theory Stoch. Process., 16(32):1 (2010), 111–129  mathnet  mathscinet  zmath
    13. Fernholz E.R. Ichiba T. Karatzas I. Prokaj V., “Planar Diffusions with Rank-Based Characteristics and Perturbed Tanaka Equations”, Probab. Theory Relat. Field, 156:1-2 (2013), 343–374  crossref  isi
    14. Veretennikov A., “On Poisson Equations With a Potential in the Whole Space For “Ergodic” Generators”, Theory Probab. Math. Stat., 95 (2016), 178–188  isi
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:612
    Полный текст:292
    Первая стр.:3
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020