RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2005, том 50, выпуск 4, страницы 711–732 (Mi tvp126)  

Эта публикация цитируется в 4 научных статьях (всего в 4 статьях)

Предельное поведение итовских конечных сумм с осреднением

Н. В. Лазакович, О. Л. Яблонский

Белорусский государственный университет

Аннотация: В работе рассматривается предельное поведение сумм с осреднением, содержащих стохастические процессы Леви. Для этого вводится класс стохастических интегралов для процессов Леви, содержащий, в частности, стохастические интегралы Ито, Стратоновича и др. С помощью введенных интегралов дана полная классификация предельного поведения рассматриваемых сумм.

Ключевые слова: алгебра обобщенных случайных процессов, процесс Леви, стохастический интеграл.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp126

Полный текст: PDF файл (1786 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2006, 50:4, 612–630

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 16.12.2002
Исправленный вариант: 10.05.2004

Образец цитирования: Н. В. Лазакович, О. Л. Яблонский, “Предельное поведение итовских конечных сумм с осреднением”, Теория вероятн. и ее примен., 50:4 (2005), 711–732; Theory Probab. Appl., 50:4 (2006), 612–630

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{LazYab05}
\by Н.~В.~Лазакович, О.~Л.~Яблонский
\paper Предельное поведение итовских конечных сумм с~осреднением
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2005
\vol 50
\issue 4
\pages 711--732
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp126}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp126}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2331984}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1121.60058}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=9157509}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2006
\vol 50
\issue 4
\pages 612--630
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97982001}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000243284300004}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp126
  • https://doi.org/10.4213/tvp126
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v50/i4/p711

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Бедюк Н.В., Яблонский О.Л., “Неавтономные дифференциальные уравнения в алгебре новых обобщенных функций”, Дифференц. уравнения, 45:1 (2009), 8–18  mathscinet  zmath  elib; Bedyuk N.V., Yablonskii O.L., “Nonautonomous differential equations in the algebra of new generalized functions”, Differ. Equ., 45:1 (2009), 6–17  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    2. Миронюк М.В., Фельдман Г.М., “Теорема Скитовича–Дармуа на связных абелевых группах”, Докл. РАН, 424:1 (2009), 12–15  mathnet  mathnet  mathscinet  zmath  elib
    3. Bedziuk N., Yablonski A., “Solutions of nonlinear differential equations”, NoDEA, Nonlinear Differ. Equ. Appl., 17:2 (2010), 249–270  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    4. Н. В. Бедюк, “Обобщенный стохастический интеграл по непрерывному мартингалу”, ПФМТ, 2011, № 3(8), 50–56  mathnet
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:203
    Полный текст:47
    Литература:49
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019