RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 1969, том 14, выпуск 4, страницы 597–622 (Mi tvp1287)  

Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Stochastic differential equations occurring in the estimation of continuous parameter stochastic processes

[Стохастические дифференциальные уравнения в задачах оценивания случайных процессов с непрерывным параметром]

G. Kallianpur, C. Striebel

University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota, USA

Аннотация: Работа посвящена выводу стохастического дифференциального уравнения для условных математических ожиданий
$$ \mathbf E^t\{f(x(t))\}=\mathbf E\{f(x(t))\mid z(s), s\le t\}, $$
где процесс $x(t)$ (марковский) и процесс $z(t)$ связаны уравнением Ито
$$ dz(t)=x(t) dt+dw(t) $$
($w(t)$ — стандартный винеровский процесс).

Полный текст: PDF файл (1236 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1969, 14:4, 567–594

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 11.12.1967
Язык публикации: английский

Образец цитирования: G. Kallianpur, C. Striebel, “Stochastic differential equations occurring in the estimation of continuous parameter stochastic processes”, Теория вероятн. и ее примен., 14:4 (1969), 597–622; Theory Probab. Appl., 14:4 (1969), 567–594

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{KalStr69}
\by G.~Kallianpur, C.~Striebel
\paper Stochastic differential equations occurring in the estimation of continuous parameter stochastic processes
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1969
\vol 14
\issue 4
\pages 597--622
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp1287}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=264780}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0208.43703|0195.44503}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1969
\vol 14
\issue 4
\pages 567--594
\crossref{https://doi.org/10.1137/1114076}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp1287
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v14/i4/p597

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “О плотности вероятностных мер процессов диффузионного типа”, Изв. АН СССР. Сер. матем., 33:5 (1969), 1120–1131  mathnet  mathscinet  zmath; R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “On the density of probability measures of diffusion-type processes”, Math. USSR-Izv., 3:5 (1969), 1055–1066  crossref
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:357
    Полный текст:185
    Первая стр.:1
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020