RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2005, том 50, выпуск 4, страницы 763–767 (Mi tvp129)  

Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Краткие сообщения

Об одном расширении понятия мартингала

Б. Д. Гнеденко

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Аннотация: В настоящей работе автор вводит понятия $\varepsilon $-мартингала и строгого $\varepsilon$-мартингала. Первый определяется неравенством $|\mathbf{E}(X_t | \mathscr{F}_s)-X_s|\le\varepsilon$, второй получается из $\varepsilon $-мартингала заменой в определении фиксированных моментов на моменты остановки. Доказано, что непрерывный справа $\varepsilon $-мартингал является строгим $2\varepsilon $-мартингалом. Одновременно построен пример непрерывного справа $\varepsilon $-мартингала, не являющегося строгим $a\varepsilon $-мартингалом для любого $a<2$. Показано, что выявленная зависимость между $\varepsilon$-мартингалами и строгими $\varepsilon$-мартингалами не имеет аналога для $\varepsilon$-субмартингалов. Также в работе приводится критерий строгой $\varepsilon$-мартингальности для непрерывного справа с пределами слева процесса, выражающийся в возможности его равномерного приближения мартингалом с точностью $\varepsilon/2$.

Ключевые слова: $\varepsilon $-мартингал, строгий $\varepsilon $-мартингал, теорема Дуба об остановке.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp129

Полный текст: PDF файл (641 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2006, 50:2, 659–662

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 31.03.2005

Образец цитирования: Б. Д. Гнеденко, “Об одном расширении понятия мартингала”, Теория вероятн. и ее примен., 50:4 (2005), 763–767; Theory Probab. Appl., 50:2 (2006), 659–662

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Gne05}
\by Б.~Д.~Гнеденко
\paper Об одном расширении понятия мартингала
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2005
\vol 50
\issue 4
\pages 763--767
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp129}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp129}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2331987}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1128.60033}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=9157512}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2006
\vol 50
\issue 2
\pages 659--662
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97982037}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000243284300007}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp129
  • https://doi.org/10.4213/tvp129
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v50/i4/p763

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Bondarev B.V., Kozyr' S. M., “On the $\varepsilon$-sufficient control in a Merton problem with “physical” white noise”, Ukrainian Math. J., 61:8 (2009), 1215–1232  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:216
    Полный текст:48
    Литература:32
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019