RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 1987, том 32, выпуск 2, страницы 299–308 (Mi tvp1414)  

Эта публикация цитируется в 25 научных статьях (всего в 25 статьях)

Об оценках скорости перемешивания для стохастических уравнений

А. Ю. Веретенников


Полный текст: PDF файл (618 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1987, 32:2, 273–281

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 20.12.1984

Образец цитирования: А. Ю. Веретенников, “Об оценках скорости перемешивания для стохастических уравнений”, Теория вероятн. и ее примен., 32:2 (1987), 299–308; Theory Probab. Appl., 32:2 (1987), 273–281

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Ver87}
\by А.~Ю.~Веретенников
\paper Об оценках скорости перемешивания для стохастических уравнений
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1987
\vol 32
\issue 2
\pages 299--308
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp1414}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=902757}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0663.60046|0629.60062}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1987
\vol 32
\issue 2
\pages 273--281
\crossref{https://doi.org/10.1137/1132036}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=A1988N012300006}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp1414
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v32/i2/p299

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. А. Ю. Веретенников, “О принципе усреднения для систем стохастических дифференциальных уравнений”, Матем. сб., 181:2 (1990), 256–268  mathnet  mathscinet  zmath  adsnasa; A. Yu. Veretennikov, “On the averaging principle for systems of stochastic differential equations”, Math. USSR-Sb., 69:1 (1991), 271–284  crossref  isi
    2. А. Ю. Веретенников, “О больших уклонениях для диффузионных процессов с измеримыми коэффициентами”, УМН, 50:5(305) (1995), 135–146  mathnet  mathscinet  zmath  adsnasa; A. Yu. Veretennikov, “On large deviations for diffusion processes with measurable coefficients”, Russian Math. Surveys, 50:5 (1995), 977–987  crossref  isi
    3. А. Ю. Веретенников, С. А. Клоков, “О субэкспоненциальной скорости перемешивания для марковских процессов”, Теория вероятн. и ее примен., 49:1 (2004), 21–35  mathnet  crossref  mathscinet  zmath; A. Yu. Veretennikov, S. A. Klokov, “On subexponential mixing rate for Markov processes”, Theory Probab. Appl., 49:1 (2005), 110–122  crossref  isi
    4. Pardoux E., Veretennikov A.Y., “On the Poisson equation and diffusion approximation 3”, Annals of Probability, 33:3 (2005), 1111–1133  crossref  mathscinet  zmath  isi
    5. С. А. Клоков, “О нижних оценках скорости перемешивания для одного класса марковских процессов”, Теория вероятн. и ее примен., 51:3 (2006), 600–607  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; S. A. Klokov, “On law bounds for mixing rates for a class of Markov processes”, Theory Probab. Appl., 51:3 (2007), 528–535  crossref  isi
    6. Veretennikov A.Y., “On lower bounds for mixing coefficients of Markov diffusions”, From Stochastic Calculus to Mathematical Finance: The Shiryaev Festschrift, 2006, 623–633  isi
    7. Bianchi A., “Nonparametric trend coefficient estimation for multidimensional diffusions”, Comptes Rendus Mathematique, 345:2 (2007), 101–105  crossref  mathscinet  zmath  isi
    8. А. Ю. Веретенников, М. Л. Клепцына, “Об эргодических фильтрах в непрерывном времени с ошибкой в начальных данных”, Теория вероятн. и ее примен., 53:2 (2008), 240–276  mathnet  crossref  zmath; A. Yu. Veretennikov, M. L. Kleptsyna, “On Continuous Time Ergodic Filters with Wrong Initial Data”, Theory Probab. Appl., 53:2 (2009), 269–300  crossref  isi  elib
    9. Abourashchi N., Vertennikov A.Yu., “On exponential mixing bounds and convergence rate for reciprocal Gamma diffusion process”, Mathematical Communications, 14:2 (2009), 331–339  mathscinet  zmath  isi
    10. Kulik A.M., “Exponential ergodicity of the solutions to SDEs with a jump noise”, Stochastic Processes and Their Applications, 119:2 (2009), 602–632  crossref  mathscinet  zmath  isi
    11. Leonenko N.N., Suvak N., “Statistical inference for reciprocal gamma diffusion process”, Journal of Statistical Planning and Inference, 140:1 (2010), 30–51  crossref  mathscinet  zmath  isi
    12. Kleptsyna M.L., Veretennikov A.Yu., “On discrete time ergodic filters with wrong initial data, 2”, Stochastics-An International Journal of Probability and Stochastic Processes, 82:1 (2010), 25–40  crossref  mathscinet  zmath  isi
    13. N. Abourashchi, A. Yu. Veretennikov, “On stochastic averaging and mixing”, Theory Stoch. Process., 16(32):1 (2010), 111–129  mathnet  mathscinet  zmath
    14. Б. В. Бондарев, С. М. Козырь, “О скорости сближения решения дифференциального уравнения, возмущенного “физическим” белым шумом, и решения соответствующего диффузионного уравнения. Экспоненциальное перемешивание”, Теория вероятн. и ее примен., 56:4 (2011), 656–675  mathnet  crossref  mathscinet  elib; B. V. Bondarev, S. M. Kozyr, “On the convergence rate of the solution of differential equation perturbed by “physical” white noise and the solution of corresponding diffusion equation. Exponential mixing”, Theory Probab. Appl., 56:4 (2011), 562–578  crossref  isi  elib
    15. А. Ю. Веретенников, С. А. Клоков, “Об условиях локального перемешивания для аппроксимаций стохастических дифференциальных уравнений”, Теория вероятн. и ее примен., 57:1 (2012), 35–61  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; A. Yu. Veretennikov, S. A. Klokov, “On local mixing conditions for SDE approximations”, Theory Probab. Appl., 57:1 (2013), 110–131  crossref  isi  elib
    16. О. А. Бутковский, “Об эргодических свойствах нелинейных марковских цепей и стохастических уравнений Маккина–Власова”, Теория вероятн. и ее примен., 58:4 (2013), 782–794  mathnet  crossref  mathscinet  elib; O. A. Butkovsky, “On ergodic properties of nonlinear Markov chains and stochastic McKean–Vlasov equations”, Theory Probab. Appl., 58:4 (2014), 661–674  crossref  isi  elib
    17. Huang W. Ji M. Liu Zh. Yi Y., “Steady States of Fokker-Planck Equations: i. Existence”, J. Dyn. Differ. Equ., 27:3-4 (2015), 721–742  crossref  isi
    18. Huang W. Ji M. Liu Zh. Yi Y., “Steady States of Fokker-Planck Equations: II. Non-Existence”, J. Dyn. Differ. Equ., 27:3-4 (2015), 743–762  crossref  isi
    19. Huang W. Ji M. Liu Zh. Yi Y., “Integral Identity and Measure Estimates For Stationary Fokker-Planck Equations”, Ann. Probab., 43:4 (2015), 1712–1730  crossref  isi
    20. Anulova S.V. Veretennikov A.Yu., “Exponential Convergence of Multi-Dimensional Stochastic Mechanical Systems With Switching Impacts”, Dokl. Math., 91:1 (2015), 60–63  crossref  isi
    21. Huang W. Ji M. Liu Zh. Yi Y., “Steady States of Fokker-Planck Equations: III. Degenerate Diffusion”, J. Dyn. Differ. Equ., 28:1 (2016), 127–141  crossref  isi
    22. А. В. Дымов, “Неравновесная статистическая механика твердого тела, погруженного в сплошную среду”, Современные проблемы механики, Сборник статей, Тр. МИАН, 295, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2016, 107–141  mathnet  crossref  mathscinet  elib; A. V. Dymov, “Nonequilibrium statistical mechanics of a solid immersed in a continuum”, Proc. Steklov Inst. Math., 295 (2016), 95–128  crossref  isi  elib
    23. Veretennikov A., “On Poisson Equations With a Potential in the Whole Space For “Ergodic” Generators”, Theory Probab. Math. Stat., 95 (2016), 178–188  isi
    24. Butkovsky O. Scheutzow M., “Invariant Measures For Stochastic Functional Differential Equations”, Electron. J. Probab., 22 (2017), 98  crossref  isi
    25. Krumscheid S., “Perturbation-Based Inference For Diffusion Processes: Obtaining Effective Models From Multiscale Data”, Math. Models Meth. Appl. Sci., 28:8 (2018), 1565–1597  crossref  isi
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:357
    Полный текст:163
    Первая стр.:4
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020