RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2006, том 51, выпуск 1, страницы 64–77 (Mi tvp146)  

Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)

К вопросу о стохастических интегральных представлениях функционалов от броуновского движения. II

S. Graversena, А. Н. Ширяевb, М. Йорc

a University of Aarhus, Department of Mathematical Sciences
b Математический институт им. В. А. Стеклова РАН
c Université Pierre & Marie Curie, Paris VI

Аннотация: В первой части работы, [1], был изложен метод получения стохастических интегральных представлений для функционалов $S(\omega)$ от броуновского движения $B=(B_t)_{t\ge0}$. В качестве иллюстрации были рассмотрены функционалы $\max_{t\le T}B_t$ и $\max_{t\le T_{-a}}B_t$, где $T_{-a}=\inf\{t:B_t=-a\}$, $a>0$. В настоящей работе будет дан иной вывод (С. Э. Граверсен; §§ $2^*$$3^*$) представлений для этих функционалов и даны два доказательства (§ 4) представления для функционала $\max_{t\le g_T}B_t$, где (немарковский момент) $g_T=\sup\{0\le t\le T:B_t=0\}$.

Ключевые слова: броуновское движение, интегралы Ито, max-функционалы, стохастическое интегральное представление.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp146

Полный текст: PDF файл (1127 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2007, 51:1, 65–77

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 05.12.2005

Образец цитирования: S. Graversen, А. Н. Ширяев, М. Йор, “К вопросу о стохастических интегральных представлениях функционалов от броуновского движения. II”, Теория вероятн. и ее примен., 51:1 (2006), 64–77; Theory Probab. Appl., 51:1 (2007), 65–77

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{GraShiYor06}
\by S.~Graversen, А.~Н.~Ширяев, М.~Йор
\paper К вопросу о стохастических интегральных представлениях функционалов от броуновского движения.~II
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2006
\vol 51
\issue 1
\pages 64--77
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp146}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp146}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2324166}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1116.60022}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=9233589}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2007
\vol 51
\issue 1
\pages 65--77
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97982190}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000245677000004}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-34247475118}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp146
  • https://doi.org/10.4213/tvp146
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v51/i1/p64

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
    Цикл статей

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Fotopoulos S.B., Hu X., Munson C.L., “Flexible supply contracts under price uncertainty”, European J. Oper. Res., 191:1 (2008), 253–263  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    2. Я. А. Люлько, “Стохастические представления функционалов “максимального” типа от случайного блуждания”, Теория вероятн. и ее примен., 54:3 (2009), 580–589  mathnet  crossref  mathscinet; Ya. A. Lyulko, “Stochastic representations of max-type functionals of random walk”, Theory Probab. Appl., 54:3 (2010), 516–525  crossref  isi
    3. О. А. Глонти, О. Г. Пуртухия, “Об одном интегральном представлении броуновского функционала”, Теория вероятн. и ее примен., 61:1 (2016), 158–164  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; O. A. Glonti, O. G. Purtukhiya, “On one integral representation of Brownian functional”, Theory Probab. Appl., 61:1 (2017), 133–139  crossref  isi
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:601
    Полный текст:71
    Литература:62
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020