RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 1998, том 43, выпуск 2, страницы 272–293 (Mi tvp1465)  

Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)

Ассоциированные решения уравнений в дифференциалах в прямом произведении алгебр обобщенных случайных процессов

Н. В. Лазакович, С. П. Сташуленок, Т. В. Стемковская

Белорусский государственный университет, механико-математический факультет, Республика Беларусь

Аннотация: В прямом произведении алгебр обобщенных случайных процессов рассматриваются уравнения в дифференциалах и исследуются их ассоциированные решения. Доказывается, что в одних случаях они являются решениями соответствующих стохастических дифференциальных уравнений Ито, в других – решениями уравнений Стратоновича. В терминах алгебр обобщенных случайных процессов дается описание областей применимости стохастических дифференциальных уравнений Ито и Стратоновича.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp1465

Полный текст: PDF файл (884 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1999, 43:2, 221–238

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 22.02.1996

Образец цитирования: Н. В. Лазакович, С. П. Сташуленок, Т. В. Стемковская, “Ассоциированные решения уравнений в дифференциалах в прямом произведении алгебр обобщенных случайных процессов”, Теория вероятн. и ее примен., 43:2 (1998), 272–293; Theory Probab. Appl., 43:2 (1999), 221–238

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{LazStaSte98}
\by Н.~В.~Лазакович, С.~П.~Сташуленок, Т.~В.~Стемковская
\paper Ассоциированные решения уравнений в~дифференциалах в~прямом произведении алгебр обобщенных случайных процессов
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1998
\vol 43
\issue 2
\pages 272--293
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp1465}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp1465}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1679003}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1048.60502}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1999
\vol 43
\issue 2
\pages 221--238
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97976842}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000083189300004}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp1465
  • https://doi.org/10.4213/tvp1465
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v43/i2/p272

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. А. Н. Ковальчук, О. Л. Яблонский, В. Г. Новохрост, “Об аппроксимации дифференциальных уравнений с обобщенными коэффициентами конечно-разностными уравнениями с осреднением”, Изв. вузов. Матем., 2005, № 3, 23–31  mathnet  mathscinet  zmath; A. N. Koval'chuk, O. L. Yablonskii, V. G. Navakhrost, “On the approximation of differential equations with generalized coefficients by finite-difference equations with averaging”, Russian Math. (Iz. VUZ), 49:3 (2005), 21–29
    2. Н. В. Лазакович, О. Л. Яблонский, “Предельное поведение итовских конечных сумм с осреднением”, Теория вероятн. и ее примен., 50:4 (2005), 711–732  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; N. V. Lazakovich, O. L. Yablonskii, “Limit behavior of Ito finite sums with avaraging”, Theory Probab. Appl., 50:4 (2006), 612–630  crossref  isi
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:186
    Полный текст:80
    Первая стр.:10
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020