RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 1998, том 43, выпуск 2, страницы 331–348 (Mi tvp1468)  

Эта публикация цитируется в 6 научных статьях (всего в 6 статьях)

Strong Markov local Dirichlet processes and stochastic differential equations

H.-J. Engelbert, J. Wolf

Friedrich-Schiller-Universität, Fakultät für Mathematik und Informatik, Institut für Stochastik

Аннотация: Устанавливаются необходимые и достаточные условия, наложенные на естественную шкалу и меру скорости непрерывного строго марковского локального процесса Дирихле, для того, чтобы процесс имел представление в виде решения некоторого стохастического дифференциального уравнения. Результаты применяются к случаю процессов Бесселя произвольной размерности.

Ключевые слова: процессы Бесселя, процессы Дирихле, стохастические дифференциальные уравнения, локальное время, строго марковские процессы.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp1468

Полный текст: PDF файл (897 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1999, 43:2, 189–202

Реферативные базы данных:

Язык публикации: английский

Образец цитирования: H.-J. Engelbert, J. Wolf, “Strong Markov local Dirichlet processes and stochastic differential equations”, Теория вероятн. и ее примен., 43:2 (1998), 331–348; Theory Probab. Appl., 43:2 (1999), 189–202

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{EngWol98}
\by H.-J.~Engelbert, J.~Wolf
\paper Strong Markov local Dirichlet processes and stochastic differential equations
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1998
\vol 43
\issue 2
\pages 331--348
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp1468}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp1468}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1679006}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0953.60043}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1999
\vol 43
\issue 2
\pages 189--202
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97976829}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000083189300002}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp1468
  • https://doi.org/10.4213/tvp1468
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v43/i2/p331

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Russo F., Vallois P., Wolf J., “A generalized class of Lyons–Zheng processes”, Bernoulli, 7:2 (2001), 363–379  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    2. Beghdadi-Sakrani S., “On pathwise uniqueness of stochastic differential equations without drift”, Journal of Theoretical Probability, 16:4 (2003), 789–812  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    3. Flandoli F., Russo F., Wolf J., “Some SDEs with distributional drift part I: General calculus”, Osaka Journal of Mathematics, 40:2 (2003), 493–542  mathscinet  zmath  isi
    4. Russo F., Trutnau G., “Some parabolic PDEs whose drift is an irregular random noise in space”, Annals of Probability, 35:6 (2007), 2213–2262  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    5. Karatzas I. Ruf J., “Pathwise solvability of stochastic integral equations with generalized drift and non-smooth dispersion functions”, Ann. Inst. Henri Poincare-Probab. Stat., 52:2 (2016), 915–938  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    6. Flandoli F., Issoglio E., Russo F., “Multidimensional stochastic differential equations with distributional drift”, Trans. Am. Math. Soc., 369:3 (2017), 1665–1688  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:204
    Полный текст:80
    Первая стр.:19
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020