RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 1998, том 43, выпуск 2, страницы 352–357 (Mi tvp1470)  

Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Краткие сообщения

Вероятность разорения страховой компании в случае, когда интервалы между моментами выплат имеют неодинаковые показательные распределения

О. П. Виноградов

Механико-математический факультет, МГУ, Москва

Аннотация: Рассматривается задача нахождения вероятности разорения страховой компании в случае, когда интервалы между выплатами имеют неодинаковые показательные распределения, а величины выплат одинаково распределены и также имеют показательные распределения. В качестве частных случаев рассмотрены случаи, когда величины выплат неодинаково распределены и имеют эрланговские распределения, а также когда моменты выплат являются порядковыми статистиками выборки из показательного распределения. Полученные результаты могут найти применение в теории массового обслуживания.

Ключевые слова: теория риска, теория массового обслуживания, вероятность разорения, двухиндексная последовательность.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp1470

Полный текст: PDF файл (333 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1999, 43:2, 337–342

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 22.03.1997

Образец цитирования: О. П. Виноградов, “Вероятность разорения страховой компании в случае, когда интервалы между моментами выплат имеют неодинаковые показательные распределения”, Теория вероятн. и ее примен., 43:2 (1998), 352–357; Theory Probab. Appl., 43:2 (1999), 337–342

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Vin98}
\by О.~П.~Виноградов
\paper Вероятность разорения страховой компании в~случае, когда
интервалы между моментами выплат имеют неодинаковые показательные
распределения
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1998
\vol 43
\issue 2
\pages 352--357
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp1470}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp1470}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1679008}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0959.60096}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1999
\vol 43
\issue 2
\pages 337--342
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97976970}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000083189300017}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp1470
  • https://doi.org/10.4213/tvp1470
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v43/i2/p352

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. О. П. Виноградов, “О совместном распределении момента разорения и номера выплаты, приводящей к разорению, в неоднородном процессе риска”, Теория вероятн. и ее примен., 51:3 (2006), 465–475  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; O. P. Vinogradov, “On the joint distribution of ruin time and number of the payment leaded to the nonhomogeneous risk process”, Theory Probab. Appl., 51:3 (2007), 504–512  crossref  isi
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:793
    Полный текст:144
    Первая стр.:60
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020