RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2007, том 52, выпуск 4, страницы 685–710 (Mi tvp1529)  

Эта публикация цитируется в 4 научных статьях (всего в 4 статьях)

Многомерные когерентные и выпуклые меры риска

А. В. Куликов

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, механико-математический факультет

Аннотация: В статье рассматриваются многомерные когерентные и выпуклые меры риска. Предложенный подход учитывает риски, связанные с изменениями обменных курсов и операционными издержками. Для многомерных мер риска доказаны теоремы о представлении. Исследуются важные примеры когерентных мер риска: хвостовой V@R и взвешенный V@R. Рассматриваются два применения многомерных когерентных мер риска: для решения задачи о распределении капитала и определения риск-вклада в многомерном случае.

Ключевые слова: многомерные когерентные меры риска, многомерные выпуклые меры риска, матрица обменных курсов, конус обменных курсов, хвостовой V@R, взвешенный V@R, распределение капитала, риск-вклад, экстремальные элементы.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp1529

Полный текст: PDF файл (2653 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2008, 52:4, 614–635

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 29.03.2007

Образец цитирования: А. В. Куликов, “Многомерные когерентные и выпуклые меры риска”, Теория вероятн. и ее примен., 52:4 (2007), 685–710; Theory Probab. Appl., 52:4 (2008), 614–635

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Kul07}
\by А.~В.~Куликов
\paper Многомерные когерентные и выпуклые меры риска
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2007
\vol 52
\issue 4
\pages 685--710
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp1529}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp1529}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2742871}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1156.91399}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2008
\vol 52
\issue 4
\pages 614--635
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97983262}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000262081600005}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-56749169567}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp1529
  • https://doi.org/10.4213/tvp1529
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v52/i4/p685

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Wei L., Hu Y., “Coherent and Convex Risk Measures For Portfolios With Applications”, Stat. Probab. Lett., 90 (2014), 114–120  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib
    2. Wei Lin-xiao, Ma Yue, Hu Yi-jun, “Risk Measures With Comonotonic Subadditivity Or Convexity on Product Spaces”, Appl. Math.-J. Chin. Univ. Ser. B, 30:4 (2015), 407–417  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    3. Molchanov I., Cascos I., “Multivariate Risk Measures: a Constructive Approach Based on Selections”, Math. Financ., 26:4 (2016), 867–900  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    4. Liu H., Hu Y., “Cash Subadditive Risk Measures For Portfolio Vectors”, Acta Math. Sci., 38:1 (2018), 361–376  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:434
    Полный текст:95
    Литература:81
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020