RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2007, том 52, выпуск 4, страницы 768–792 (Mi tvp1533)  

Эта публикация цитируется в 5 научных статьях (всего в 5 статьях)

Time-Varying Fractionally Integrated Processes with Nonstationary Long Memory

A. Philippea, D. Surgailisb, M.-C. Vianoa

a CNRS — Laboratoire de Mathématiques Jean Leray, Département de Mathématiques, Universite de Nantes
b Institute of Mathematics and Informatics

Аннотация: В работе вводятся два явных класса $A(d)$, $B(d)$ линейных фильтров, зависящих от времени и определяемых для любой вещественной последовательности $d=(d_t, t \in Z)$, таких, что для постоянной последовательности $d_t\equiv d$ операторы $A(d)=B(d)=(I-L)^{-d}$ совпадают с обычным оператором дробного дифференцирования. Доказано, что эти операторы удовлетворяют соотношениям обратимости $B (-d) A(d) =A(-d) B(d) = I$. В работе исследуется асимптотическое поведение частных сумм фильтрованных процессов белого шума $Y_t=A(d) G\varepsilon_t$ и $X_t=B(d) G\varepsilon_t$ в случае, когда последовательность $d $ имеет пределы $\lim_{t\to\pm\infty}d_t=d_\pm \in (0,\frac{1}{2}) $ в бесконечности, а оператор $G$ образует фильтр с короткой памятью. Доказано, что пределом частных сумм является автомодельный гауссовский процесс, зависящий только от предельных значений $d_\pm$ и суммы коэффициентов оператора $G$. Кроме того, предельный процесс имеет либо асимптотически стационарные, либо асимптотически стремящиеся к нулю приращения и гладкие траектории.

Ключевые слова: нестационарная дальняя память, зависящее от времени дробное интегрирование, частные суммы, автомодельные процессы, асимптотически стационарные приращения.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp1533

Полный текст: PDF файл (1942 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2008, 52:4, 651–673

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 05.10.2005
Язык публикации: английский

Образец цитирования: A. Philippe, D. Surgailis, M.-C. Viano, “Time-Varying Fractionally Integrated Processes with Nonstationary Long Memory”, Теория вероятн. и ее примен., 52:4 (2007), 768–792; Theory Probab. Appl., 52:4 (2008), 651–673

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{PhiSurVia07}
\by A.~Philippe, D.~Surgailis, M.-C.~Viano
\paper Time-Varying Fractionally Integrated Processes with Nonstationary Long Memory
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2007
\vol 52
\issue 4
\pages 768--792
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp1533}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp1533}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2742875}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1167.60326}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2008
\vol 52
\issue 4
\pages 651--673
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97983304}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000262081600007}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-56749179667}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp1533
  • https://doi.org/10.4213/tvp1533
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v52/i4/p768

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Bardet J.-M., Surgailis D., “Measuring the roughness of random paths by increment ratios”, Bernoulli, 17:2 (2011), 749–780  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    2. Lavancier F. Leipus R. Philippe A. Surgailis D., “Detection of Nonconstant Long Memory Parameter”, Economet. Theory, 29:5 (2013), 1009–1056  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    3. Leipus R. Surgailis D., “Asymptotics of Partial Sums of Linear Processes with Changing Memory Parameter”, Lith. Math. J., 53:2 (2013), 196–219  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    4. Grublyte I. Surgailis D., “Projective Stochastic Equations and Nonlinear Long Memory”, Adv. Appl. Probab., 46:4 (2014), 1084–1105  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    5. Boubaker H., “A Generalized Arfima Model With Smooth Transition Fractional Integration Parameter”, J. Time Ser. Econom., 10:1 (2018), UNSP 20150001  crossref  mathscinet  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:207
    Полный текст:79
    Литература:41
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020