RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 1998, том 43, выпуск 3, страницы 417–438 (Mi tvp1550)  

Эта публикация цитируется в 12 научных статьях (всего в 12 статьях)

Задачи оценивания коэффициентов стохастических дифференциальных уравнений в частных производных. I

И. А. Ибрагимовa, Р. З. Хасьминскийb

a Санкт-Петербургское отделение института математики им. В. А. Стеклова РАН, Санкт-Петербург
b Wayne State University, Detroit, USA

Аннотация: В работе рассматривается задача оценивания функциональных параметров $a_k(t,x)$, $f(t,x)$ по наблюдению решения $u_{\varepsilon}(t,x)$ стохастического дифференциального уравнения в частных производных
$$ du_{\varepsilon}(t)=\sum_{|k|\le2p}a_kD_x^ku_{\varepsilon}+f dt+\varepsilon dw(t), $$
$w(t)$ – винеровский процесс. Рассматривается асимптотическая постановка задачи, когда уровень шума $\varepsilon\to0$. В настоящей, первой части работы уточняется, что считать статистиками задачи, и исследуется задача оценивания $f$.

Ключевые слова: обратные задачи, стохастические дифференциальные уравнения в частных производных, статистическое оценивание, непараметрические задачи оценивания.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp1550

Полный текст: PDF файл (1059 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1999, 43:3, 370–387

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 09.12.1997

Образец цитирования: И. А. Ибрагимов, Р. З. Хасьминский, “Задачи оценивания коэффициентов стохастических дифференциальных уравнений в частных производных. I”, Теория вероятн. и ее примен., 43:3 (1998), 417–438; Theory Probab. Appl., 43:3 (1999), 370–387

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{IbrKha98}
\by И.~А.~Ибрагимов, Р.~З.~Хасьминский
\paper Задачи оценивания коэффициентов стохастических дифференциальных уравнений в~частных производных.~I
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1998
\vol 43
\issue 3
\pages 417--438
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp1550}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp1550}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1681013}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0983.62051}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1999
\vol 43
\issue 3
\pages 370--387
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97976982}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000085137400002}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp1550
  • https://doi.org/10.4213/tvp1550
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v43/i3/p417

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Bishwal J.P.N., “The Bernstein–von Mises theorem and spectral asymptotics of Bayes estimators for parabolic SPDES”, Journal of the Australian Mathematical Society, 72:2 (2002), 287–298  crossref  mathscinet  zmath  isi
    2. И. А. Ибрагимов, “Одна задача оценивания для квазилинейных стохастических уравнений в частных производных”, Пробл. передачи информ., 39:1 (2003), 58–87  mathnet  mathscinet  zmath; I. A. Ibragimov, “One Estimation Problem for Quasilinear Stochastic Partial Differential Equations”, Problems Inform. Transmission, 39:1 (2003), 51–77  crossref
    3. Lototsky S.V., “Optimal filtering of stochastic parabolic equations”, Recent Developments in Stochastic Analysis and Related Topics, 2004, 330–353  crossref  mathscinet  zmath  isi
    4. Lototsky S.V., “Statistical Inference for Stochastic Parabolic Equations: a Spectral Approach”, Publicacions Matematiques, 53:1 (2009), 3–45  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    5. Liu W., Lototsky S.V., “Parameter estimation in hyperbolic multichannel models”, Asymptot Anal, 68:4 (2010), 223–248  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    6. Lu Q., “Carleman Estimate for Stochastic Parabolic Equations and Inverse Stochastic Parabolic Problems”, Inverse Probl., 28:4 (2012), 045008  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  scopus
    7. Yuan G., “Determination of Two Kinds of Sources Simultaneously For a Stochastic Wave Equation”, Inverse Probl., 31:8 (2015), 085003  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib  scopus
    8. Lu Q., Zhang X., “Global Uniqueness For An Inverse Stochastic Hyperbolic Problem With Three Unknowns”, Commun. Pure Appl. Math., 68:6 (2015), 948–963  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    9. Yuan G., “Conditional stability in determination of initial data for stochastic parabolic equations”, Inverse Probl., 33:3 (2017), 035014  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    10. Yuan G., “Determination of two unknowns simultaneously for stochastic Euler?Bernoulli beam equations”, J. Math. Anal. Appl., 450:1 (2017), 137–151  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    11. Lototsky S., Rozovsky B., “Stochastic Partial Differential Equations”, Stochastic Partial Differential Equations, Universitext, Springer, 2017, 1–508  crossref  mathscinet  isi
    12. Jaya P. N. Bishwal, “Bernstein-von Mises Theorem and small noise asymptotics of Bayes estimators for parabolic stochastic partial differential equations”, Theory Stoch. Process., 23(39):1 (2018), 6–17  mathnet  mathscinet  zmath
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:244
    Полный текст:81
    Первая стр.:14
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020