RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 1998, том 43, выпуск 3, страницы 509–539 (Mi tvp1557)  

Эта публикация цитируется в 8 научных статьях (всего в 8 статьях)

General criteria of integrability of functions of passage-times for non-negative stochastic processes and their applications

S. Aspandiiarova, R. Iasnogorodskib

a UFR de Mathématiques et Informatique, Université Paris V, Paris
b MAPMO, Université d'Orléans

Аннотация: В этой статье мы изучаем вопрос об интегрируемости функций от момента первого попадания в компактные множества и функций от момента первого возвращения для случайных процессов с дискретным параметром. Мы рассматриваем сначала класс процессов с отрицательным сносом, принимающих значения в $\mathbb{R}_+$, и доказываем для них общие достаточные условия интегрируемости функций этих случайных моментов. Условия формулируются в “мартингальном духе”, впервые предложенном Фостером, и обобщают соответствующие результаты, полученные ранее. Во второй части статьи мы обращаемся к тому же вопросу для отраженных случайных блужданий с нулевым сносом внутри области. Применяя результаты первой части, мы получаем условия интегрируемости некоторых функций от момента первого попадания и момента первого возвращения для отраженных случайных блужданий. Полученные оценки дают довольно тонкие результаты для первых упомянутых случайных моментов и дополняют соответствующие результаты в [1]. Наконец, мы выводим границы для скорости сходимости переходных вероятностей эргодического отраженного случайного блуждания к соответствующей инвариантной мере.

Ключевые слова: момент попадания, счетные цепи Маркова, отраженное случайное блуждание с отражением на границе.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp1557

Полный текст: PDF файл (1590 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1999, 43:3, 343–369

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 17.02.1997
Язык публикации: английский

Образец цитирования: S. Aspandiiarov, R. Iasnogorodski, “General criteria of integrability of functions of passage-times for non-negative stochastic processes and their applications”, Теория вероятн. и ее примен., 43:3 (1998), 509–539; Theory Probab. Appl., 43:3 (1999), 343–369

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{AspIas98}
\by S.~Aspandiiarov, R.~Iasnogorodski
\paper General criteria of integrability of functions of passage-times for non-negative stochastic processes and their applications
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1998
\vol 43
\issue 3
\pages 509--539
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp1557}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp1557}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1681072}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0953.60062}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1999
\vol 43
\issue 3
\pages 343--369
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97977033}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000085137400001}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp1557
  • https://doi.org/10.4213/tvp1557
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v43/i3/p509

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Aspandiiarov S., Iasnogorodski R., “Asymptotic behaviour of stationary distributions for countable Markov chains, with some applications”, Bernoulli, 5:3 (1999), 535–569  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    2. Shiga T., Shimizu A., Soshi T., “Passage–time moments for positively recurrent Markov chains”, Nagoya Mathematical Journal, 162 (2001), 169–185  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    3. Macphee I.M., Menshikov M.V., Volkov S., Wade A.R., “Passage-time moments and hybrid zones for the exclusion-voter model”, Bernoulli, 16:4 (2010), 1312–1342  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    4. Alexander K.S., “Excursions and local limit theorems for Bessel-like random walks”, Electron J Probab, 16 (2011), 1  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib  scopus
    5. Grinfeld M., Knight Ph.A., Wade A.R., “Rank-Driven Markov Processes”, J Stat Phys, 146:2 (2012), 378–407  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib  scopus
    6. Hryniv O., Menshikov M.V., Wade A.R., “Excursions and Path Functionals for Stochastic Processes with Asymptotically Zero Drifts”, Stoch. Process. Their Appl., 123:6 (2013), 1891–1921  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    7. Bertoin J., Kortchemski I., “Self-similar scaling limits of Markov chains on the positive integers”, Ann. Appl. Probab., 26:4 (2016), 2556–2595  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    8. Adam E., “Slow Recurrent Regimes For a Class of One-Dimensional Stochastic Growth Models”, Stoch. Process. Their Appl., 128:9 (2018), 2905–2922  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:168
    Полный текст:95
    Первая стр.:5
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020