RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2005, том 50, выпуск 1, страницы 52–80 (Mi tvp158)  

Эта публикация цитируется в 5 научных статьях (всего в 5 статьях)

Построение стохастического интеграла от неслучайной функции без условия ортогональности интегрирующей меры

И. С. Борисов, А. А. Быстров

Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН

Аннотация: В работе предложена конструкция абстрактного стохастического интеграла от неслучайной функции без классического требования ортогональности интегрирующей стохастической меры. Конструкция включает в себя известные модели как одномерного, так и кратного стохастических интегралов. Условия существования этого интеграла конкретизированы для интегрирующих стохастических мер, порожденных случайными процессами с неортогональными приращениями из некоторых достаточно широких классов.

Ключевые слова: стохастический интеграл, кратный стохастический интеграл, элементарная стохастическая мера, гауссовские процессы, регулярное фрактальное броуновское движение.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp158

Полный текст: PDF файл (2855 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2006, 50:1, 53–74

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 09.06.2004

Образец цитирования: И. С. Борисов, А. А. Быстров, “Построение стохастического интеграла от неслучайной функции без условия ортогональности интегрирующей меры”, Теория вероятн. и ее примен., 50:1 (2005), 52–80; Theory Probab. Appl., 50:1 (2006), 53–74

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{BorBys05}
\by И.~С.~Борисов, А.~А.~Быстров
\paper Построение стохастического интеграла от неслучайной функции без условия ортогональности интегрирующей меры
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2005
\vol 50
\issue 1
\pages 52--80
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp158}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp158}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2222737}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1099.60038}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=9153105}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2006
\vol 50
\issue 1
\pages 53--74
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97981469}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000236850700004}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp158
  • https://doi.org/10.4213/tvp158
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v50/i1/p52

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. И. С. Борисов, А. А. Быстров, “Предельные теоремы для канонических статистик Мизеса, построенных по зависимым наблюдениям”, Сиб. матем. журн., 47:6 (2006), 1205–1217  mathnet  mathscinet  zmath; I. S. Borisov, A. A. Bystrov, “Limit theorems for the canonical von Mises statistics with dependent data”, Siberian Math. J., 47:6 (2006), 980–989  crossref  isi
    2. И. С. Борисов, С. Е. Хрущев, “Построение кратных стохастических интегралов по негауссовым продакт-мерам”, Матем. тр., 15:2 (2012), 37–71  mathnet  mathscinet  elib; I. S. Borisov, S. E. Khrushchev, “Constructing multiple stochastic integrals on non-Gaussian product measures”, Siberian Adv. Math., 24:2 (2014), 75–99  crossref
    3. И. С. Борисов, В. А. Жечев, “Принцип инвариантности для канонических $U$- и $V$-статистик от зависимых наблюдений”, Матем. тр., 16:2 (2013), 28–44  mathnet  mathscinet; I. S. Borisov, V. A. Zhechev, “Invariance principle for canonical $U$- and $V$-statistics based on dependent observations”, Siberian Adv. Math., 25:1 (2015), 21–32  crossref
    4. А. А. Быстров, “Экспоненциальные неравенства для вероятностей уклонений кратных стохастических интегралов по гауссовским интегрирующим процессам”, Теория вероятн. и ее примен., 59:1 (2014), 150–159  mathnet  crossref  mathscinet  elib; A. A. Bystrov, “Exponential inequalities for probability deviations of stochastic integrals over Gaussian integrable processes”, Theory Probab. Appl., 59:1 (2015), 128–136  crossref  isi
    5. И. С. Борисов, С. Е. Хрущев, “Кратные стохастические интегралы, построенные по специальному разложению произведения интегрирующих случайных процессов”, Матем. тр., 17:2 (2014), 61–83  mathnet  mathscinet; I. S. Borisov, S. E. Khrushchev, “Multiple stochastic integrals constructed by special expansions of products of the integrating stochastic processes”, Siberian Adv. Math., 26:1 (2016), 1–16  crossref
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:545
    Полный текст:113
    Литература:73
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020