RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2005, том 50, выпуск 1, страницы 131–144 (Mi tvp161)  

Эта публикация цитируется в 15 научных статьях (всего в 15 статьях)

Optimal and asymptotically optimal CUSUM rules for change point detection in the Brownian motion model with multiple alternatives

O. Hadjiliadis, V. Moustakides

Columbia University

Аннотация: В статье изучается задача последовательного обнаружения изменения равного константе сноса броуновского движения в случае многих альтернатив. Как мера качества предлагается некоторое обобщение критерия Лордена. В случае, когда коэффициенты сноса, возможные после разладки, имеют одинаковый знак, доказано, что метод кумулятивных сумм (CUSUM) является оптимальным при обнаружении наименьшего по абсолютной величине сноса. В случае, когда коэффициенты сноса имеют разные знаки, предъявляется специальное 2-CUSUM правило, которое является асимптотически оптимальным при стремлении частоты ложных тревог к бесконечности.

Ключевые слова: обнаружение моментов изменения, скорейшее обнаружение, метод кумулятивных сумм (CUSUM), двусторонний метод кумулятивных сумм (2-CUSUM).

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp161

Полный текст: PDF файл (1296 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2006, 50:1, 75–85

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 16.12.2002
Язык публикации: английский

Образец цитирования: O. Hadjiliadis, V. Moustakides, “Optimal and asymptotically optimal CUSUM rules for change point detection in the Brownian motion model with multiple alternatives”, Теория вероятн. и ее примен., 50:1 (2005), 131–144; Theory Probab. Appl., 50:1 (2006), 75–85

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{HadMou05}
\by O.~Hadjiliadis, V.~Moustakides
\paper Optimal and asymptotically optimal CUSUM rules for change point detection in the Brownian motion model with multiple alternatives
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2005
\vol 50
\issue 1
\pages 131--144
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp161}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp161}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2222741}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1089.62097}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=9153109}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2006
\vol 50
\issue 1
\pages 75--85
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97981494}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000236850700005}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp161
  • https://doi.org/10.4213/tvp161
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v50/i1/p131

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Hadjiliadis O., “Optimality of the 2-CUSUM drift equalizer rules for detecting two-sided alternatives in the Bownian motion model”, J. Appl. Probab., 42:4 (2005), 1183–1193  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    2. Hadjiliadis O., Večeř J., “Drawdowns preceding rallies in the Brownian motion model”, Quant. Finance, 6:5 (2006), 403–409  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    3. O. Hadjiliadis, V. H. Poor, “On the Best 2-CUSUM Stopping Rule for Quickest Detection of Two-Sided Alternatives in a Brownian Motion Model”, Теория вероятн. и ее примен., 53:3 (2008), 610–622  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; Theory Probab. Appl., 53:3 (2009), 537–547  crossref  isi
    4. Pospisil L., Vecer J., Hadjiliadis O., “Formulas for stopped diffusion processes with stopping times based on drawdowns and drawups”, Stochastic Process. Appl., 119:8 (2009), 2563–2578  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    5. Hadjiliadis O., Zhang Hongzhong, Poor H.V., “One shot schemes for decentralized quickest change detection”, IEEE Trans. Inform. Theory, 55:7 (2009), 3346–3359  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    6. Dayanik S., “Wiener disorder problem with observations at fixed discrete time epochs”, Math. Oper. Res., 35:4 (2010), 756–785  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    7. D'Angelo M. F. S. V., Palhares R.M., Takahashi R.H.C., Loschi R.H., “Fuzzy/Bayesian change point detection approach to incipient fault detection”, Iet Control Theory and Applications, 5:4 (2011), 539–551  crossref  mathscinet  isi  scopus
    8. D'Angelo Marcos F. S. V., Palhares R.M., Takahashi R.H.C., Loschi R.H., Baccarini L.M.R., Caminhas W.M., “Incipient fault detection in induction machine stator-winding using a fuzzy-Bayesian change point detection approach”, Applied Soft Computing, 11:1 (2011), 179–192  crossref  mathscinet  isi  scopus
    9. Б. С. Дарховский, “Обнаружение разладки случайной последовательности при минимальной априорной информации”, Теория вероятн. и ее примен., 58:3 (2013), 585–590  mathnet  crossref  mathscinet  elib; B. S. Darhovsky, “Change-point detection in random sequence under minimal prior information”, Theory Probab. Appl., 58:3 (2014), 488–493  crossref  isi  elib
    10. Komaee A., “Quickest Detection of a Random Pulse in White Gaussian Noise”, IEEE Trans. Autom. Control, 59:6 (2014), 1468–1479  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    11. Moustakides G.V., “Multiple Optimality Properties of the Shewhart Test”, Seq. Anal., 33:3 (2014), 318–344  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    12. Zhang H. Hadjiliadis O. Schaefer T. Poor H.V., “Quickest Detection in Coupled Systems”, SIAM J. Control Optim., 52:3 (2014), 1567–1596  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    13. Molloy T.L., Ford J.J., “Asymptotic Minimax Robust Quickest Change Detection for Dependent Stochastic Processes With Parametric Uncertainty”, IEEE Trans. Inf. Theory, 62:11 (2016), 6594–6608  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    14. Dayanik S., Sezer S.O., “Sequential Sensor Installation for Wiener Disorder Detection”, Math. Oper. Res., 41:3 (2016), 827–850  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    15. Yang H., Hadjiliadis O., Ludkovski M., “Quickest Detection in the Wiener Disorder Problem With Post-Change Uncertainty”, Stochastics, 89:3-4 (2017), 654–685  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:393
    Полный текст:74
    Литература:50
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020