RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2007, том 52, выпуск 4, страницы 794–802 (Mi tvp1648)  

Эта публикация цитируется в 4 научных статьях (всего в 4 статьях)

Краткие сообщения

Нижние пределы для хвостов распределений случайно остановленных сумм

Д. Э. Денисовa, Д. А. Коршуновb, С. Г. Фоссa

a Heriot Watt University
b Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН

Аннотация: Изучаются нижние пределы отношений $\overline{F^{*\tau}}(x)/ \overline F(x)$ хвостов распределений, где $F^{*\tau}$ — распределение суммы случайного числа $\tau$ независимых одинаково распределенных случайных величин с общим распределением $F$, при этом $\tau$ не зависит от слагаемых.

Ключевые слова: хвост свертки распределений, случайные суммы случайных величин, нижний предел, распределения с тяжелыми и легкими хвостами.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp1648

Полный текст: PDF файл (980 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2008, 52:4, 690–699

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 13.06.2007

Образец цитирования: Д. Э. Денисов, Д. А. Коршунов, С. Г. Фосс, “Нижние пределы для хвостов распределений случайно остановленных сумм”, Теория вероятн. и ее примен., 52:4 (2007), 794–802; Theory Probab. Appl., 52:4 (2008), 690–699

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{DenKorFos07}
\by Д.~Э.~Денисов, Д.~А.~Коршунов, С.~Г.~Фосс
\paper Нижние пределы для хвостов распределений
случайно остановленных сумм
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2007
\vol 52
\issue 4
\pages 794--802
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp1648}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp1648}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2742876}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1166.60026}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2008
\vol 52
\issue 4
\pages 690--699
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97983328}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000262081600009}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-56749154784}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp1648
  • https://doi.org/10.4213/tvp1648
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v52/i4/p794

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Denisov D., Foss S., Korshunov D., “On lower limits and equivalences for distribution tails of randomly stopped sums”, Bernoulli, 14:2 (2008), 391–404  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    2. Denisov D., Foss S., Korshunov D., “Asymptotics of randomly stopped sums in the presence of heavy tails”, Bernoulli, 16:4 (2010), 971–994  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    3. Yuen K.Ch., Yin Ch., “Asymptotic results for tail probabilities of sums of dependent and heavy-tailed random variables”, Chin. Ann. Math. Ser. B, 33:4 (2012), 557–568  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    4. Yu Chang-jun, Cheng Dong-ya, “Asymptotic Behavior For Sums of Non-Identically Distributed Random Variables”, Appl. Math.-J. Chin. Univ. Ser. B, 34:1 (2019), 45–54  crossref  mathscinet  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:240
    Полный текст:63
    Литература:44
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020