RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 1997, том 42, выпуск 1, страницы 108–133 (Mi tvp1715)  

Эта публикация цитируется в 18 научных статьях (всего в 18 статьях)

Управляемая скачкообразная модель с дисконтированием при наличии ограничений

А. Б. Пиуновский

Институт физико-технических проблем, Москва

Аннотация: Рассматривается задача, в которой заданные функционалы от траекторий должны удовлетворять системе неравенств. Как обычно, требуется построить стратегию управления, доставляющую экстремальное значение критерия.
В статье исследовано пространство стратегических мер, получены необходимые и достаточные условия оптимальности, разработан алгоритм построения оптимальной стратегии для марковского случая, приведен точно решенный содержательный пример.

Ключевые слова: оптимальное управление, скачкообразные случайные процессы, функциональные ограничения, выпуклое программирование, теория массового обслуживания.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp1715

Полный текст: PDF файл (1294 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1998, 42:1, 51–72

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 04.07.1994

Образец цитирования: А. Б. Пиуновский, “Управляемая скачкообразная модель с дисконтированием при наличии ограничений”, Теория вероятн. и ее примен., 42:1 (1997), 108–133; Theory Probab. Appl., 42:1 (1998), 51–72

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Piu97}
\by А.~Б.~Пиуновский
\paper Управляемая скачкообразная модель с~дисконтированием при наличии ограничений
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1997
\vol 42
\issue 1
\pages 108--133
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp1715}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp1715}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1453333}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0908.60026}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1998
\vol 42
\issue 1
\pages 51--72
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97975964}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000073918900005}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp1715
  • https://doi.org/10.4213/tvp1715
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v42/i1/p108

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. А. Б. Пиуновский, “Управляемые случайные последовательности: методы выпуклого анализа и задачи с функциональными ограничениями”, УМН, 53:6(324) (1998), 129–192  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa; A. B. Piunovskiy, “Controlled random sequences: methods of convex analysis and problems with functional constraints”, Russian Math. Surveys, 53:6 (1998), 1233–1293  crossref  isi  elib
    2. Piunovskiy A.B., “Bicriteria optimization of a queue with a controlled input stream”, Queueing Systems, 48:1–2 (2004), 159–184  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    3. Piunovskiy A.B., “Multicriteria impulsive control of jump Markov processes”, Mathematical Methods of Operations Research, 60:1 (2004), 125–144  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    4. Piunovskiy A.B., “Optimal interventions in countable jump Markov processes”, Mathematics of Operations Research, 29:2 (2004), 289–308  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    5. Piunovskiy A.B., “Constrained optimal control of continuous time Markov chains: Average losses”, International Conference on Computing, Communications and Control Technologies, Proceedings, 4, 2004, 206–210  isi
    6. Guo X., Hernandez-Lerma O., Prieto-Rumeau T., “A survey of recent results on continuous–time Markov decision processes”, TOP, 14:2 (2006), 177–243  crossref  mathscinet  isi
    7. Б. М. Миллер, Г. Б. Миллер, К. В. Семенихин, “Методы синтеза оптимального управления марковским процессом с конечным множеством состояний при наличии ограничений”, Автомат. и телемех., 2011, № 2, 111–130  mathnet  mathscinet  zmath  elib; B. M. Miller, G. B. Miller, K. V. Semenikhin, “Methods to design optimal control of Markov process with finite state set in the presence of constraints”, Autom. Remote Control, 72:2 (2011), 323–341  crossref  isi
    8. Guo X., Piunovskiy A., “Discounted Continuous-Time Markov Decision Processes with Constraints: Unbounded Transition and Loss Rates”, Math Oper Res, 36:1 (2011), 105–132  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    9. Guo X., Song X., “Discounted Continuous-Time Constrained Markov Decision Processes in Polish Spaces”, Ann Appl Probab, 21:5 (2011), 2016–2049  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    10. Piunovskiy A., Zhang Y., “Discounted Continuous-Time Markov Decision Processes with Unbounded Rates: the Convex Analytic Approach”, SIAM J Control Optim, 49:5 (2011), 2032–2061  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    11. Piunovskiy A., Zhang Y., “Accuracy of fluid approximations to controlled birth-and-death processes: absorbing case”, Math Methods Oper Res, 73:2 (2011), 159–187  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    12. Piunovskiy A. Zhang Y., “The Transformation Method for Continuous-Time Markov Decision Processes”, J. Optim. Theory Appl., 154:2 (2012), 691–712  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    13. Guo X. Vykertas M. Zhang Y., “Absorbing Continuous-Time Markov Decision Processes with Total Cost Criteria”, Adv. Appl. Probab., 45:2 (2013), 490–519  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    14. Guo X. Song X. Zhang Y., “First Passage Optimality for Continuous-Time Markov Decision Processes with Varying Discount Factors and History-Dependent Policies”, IEEE Trans. Autom. Control, 59:1 (2014), 163–174  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    15. Piunovskiy A. Zhang Y., “Discounted Continuous-Time Markov Decision Processes With Unbounded Rates and Randomized History-Dependent Policies: the Dynamic Programming Approach”, 4OR-Q. J. Oper. Res., 12:1 (2014), 49–75  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    16. Б. М. Миллер, Г. Б. Миллер, К. В. Семенихин, “Регуляризация задачи оптимального управления марковским процессом с конечным числом состояний при наличии ограничений”, Автомат. и телемех., 2016, № 9, 96–123  mathnet  elib; B. M. Miller, G. B. Miller, K. V. Siemenikhin, “Optimal control problem regularization for the Markov process with finite number of states and constraints”, Autom. Remote Control, 77:9 (2016), 1589–1611  crossref  isi
    17. Guo X. Zhang Y., “Constrained total undiscounted continuous-time Markov decision processes”, Bernoulli, 23:3 (2017), 1694–1736  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    18. Guo X., Huang Y., Zhang Y., “Constrained Continuous-Time Markov Decision Processes on the Finite Horizon”, Appl. Math. Optim., 75:2 (2017), 317–341  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:193
    Полный текст:66
    Первая стр.:7
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020