RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 1997, том 42, выпуск 1, страницы 169–178 (Mi tvp1718)  

Эта публикация цитируется в 5 научных статьях (всего в 5 статьях)

Maximum likelihood estimator and Kullback–Leibler information in misspecified Markov chain models

P. E. Greenwooda, W. Wefelmeyerb

a University of British Columbia
b University of Siegen

Аннотация: Предположим, что мы определили некоторую параметрическую модель для распределения переходных вероятностей цепи Маркова, но истинное распределение переходных вероятностей не принадлежит нашей модели. Тогда оценка максимального правдоподобия оценивает параметр, который максимизирует информационное расстояние Кульбака–Лейблера между истинным переходным распределением и моделью. Мы доказываем, что оценка максимального правдоподобия асимптотически эффективна в некотором параметрическом смысле, если истинное распределение переходных вероятностей неизвестно.

Ключевые слова: эффективное оценивание, информация Кульбака-Лейблера, цепь Маркова, оценка максимального правдоподобия, неправильно определенная модель.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp1718

Полный текст: PDF файл (555 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1998, 42:1, 103–111

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 31.10.1995
Язык публикации: английский

Образец цитирования: P. E. Greenwood, W. Wefelmeyer, “Maximum likelihood estimator and Kullback–Leibler information in misspecified Markov chain models”, Теория вероятн. и ее примен., 42:1 (1997), 169–178; Theory Probab. Appl., 42:1 (1998), 103–111

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{GreWef97}
\by P.~E.~Greenwood, W.~Wefelmeyer
\paper Maximum likelihood estimator and Kullback--Leibler information in misspecified Markov chain models
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1997
\vol 42
\issue 1
\pages 169--178
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp1718}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp1718}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1453336}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0947.62052}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1998
\vol 42
\issue 1
\pages 103--111
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X9797599X}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000073918900008}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp1718
  • https://doi.org/10.4213/tvp1718
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v42/i1/p169

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Greenwood P.E., Wefelmeyer W., “Reversible Markov chains and optimality of symmetrized empirical estimators”, Bernoulli, 5:1 (1999), 109–123  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    2. Jagger T., Niu X.F., “Asymptotic properties of Estar models”, Statistica Sinica, 15:2 (2005), 569–595  mathscinet  zmath  isi
    3. Mueller U.U., “Weighted least squares estimators in possibly misspecified nonlinear regression”, Metrika, 66:1 (2007), 39–59  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    4. Mueller U.U., Schick A., Wefelmeyer W., “Optimality of estimators for misspecified semi-Markov models”, Stochastics-An International Journal of Probability and Stochastic Processes, 80:2–3 (2008), 181–196  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    5. Bakker M.M., Heuvelink G.B.M., Vrugt J.A., Polman N., Brookhuis B., Kuhlman T., “A Numerical Method to Account For Distance in a Farmer'S Willingness to Pay For Land”, Spat. Stat., 25 (2018), 22–34  crossref  mathscinet  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:219
    Полный текст:65
    Первая стр.:20
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020