RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 1997, том 42, выпуск 1, страницы 195–201 (Mi tvp1722)  

Эта публикация цитируется в 6 научных статьях (всего в 6 статьях)

Краткие сообщения

Variance inequalities for covariance kernels and applications to central limit theorems

T. Cacoullos, N. Papadatos, V. Papathanasiou

University of Athens, Department of Mathematics, Greece

Аннотация: В данной статье, не прибегая к методу преобразования Фурье, получена простая оценка погрешности в центральной предельной теореме, справедливой для широкого класса абсолютно непрерывных случайных величин. Этого удалось достичь с помощью простого сверточного неравенства для вариации ковариационных ядер или $w$-функций, а также оценок для расстояния по вариации. Результаты распространены на многомерный случай. Наконец, дано простое доказательство классической характеризации нормальности Дармуа–Скитовича.

Ключевые слова: сверточное неравенство ковариационные ядра, центральная предельная теорема, скорость сходимости, характеризация нормальности.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp1722

Полный текст: PDF файл (391 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1998, 42:1, 149–155

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 15.03.1996
Язык публикации: английский

Образец цитирования: T. Cacoullos, N. Papadatos, V. Papathanasiou, “Variance inequalities for covariance kernels and applications to central limit theorems”, Теория вероятн. и ее примен., 42:1 (1997), 195–201; Theory Probab. Appl., 42:1 (1998), 149–155

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{CacPapPap97}
\by T.~Cacoullos, N.~Papadatos, V.~Papathanasiou
\paper Variance inequalities for covariance kernels and applications to central limit theorems
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1997
\vol 42
\issue 1
\pages 195--201
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp1722}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp1722}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1453340}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0915.60036}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1998
\vol 42
\issue 1
\pages 149--155
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97976039}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000073918900012}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp1722
  • https://doi.org/10.4213/tvp1722
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v42/i1/p195

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Papadatos N., Papathanasiou V., “Variational inequalities for arbitrary multivariate distributions”, Journal of Multivariate Analysis, 67:2 (1998), 154–168  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    2. Papadatos N., Papathanasiou V., “Poisson approximation for a sum of dependent indicators: An alternative approach”, Advances in Applied Probability, 34:3 (2002), 609–625  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    3. Agarwal R.P., Barnett N.S., Cerone P., Dragomir S.S., “A survey on some inequalities for expectation and variance”, Computers & Mathematics With Applications, 49:2–3 (2005), 429–480  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    4. Christofides T.C., Vaggelatou E., “Bounds for the Distance Between the Distributions of Sums of Absolutely Continuous Iid Convex–Ordered Random Variables with Applications”, Journal of Applied Probability, 46:1 (2009), 255–271  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    5. Boutsikas M.V., “Asymptotically optimal Berry-Esseen-type bounds for distributions with an absolutely continuous part”, J Statist Plann Inference, 141:3 (2011), 1250–1268  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    6. Ley Ch., Reinert G., Swan Y., “Stein'S Method For Comparison of Univariate Distributions”, Probab. Surv., 14 (2017), 1–52  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:190
    Полный текст:66
    Первая стр.:12
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020