RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2007, том 52, выпуск 2, страницы 375–385 (Mi tvp181)  

Эта публикация цитируется в 27 научных статьях (всего в 27 статьях)

Краткие сообщения

Backward stochastic differential equations driven by càdlàg martingales

R. Carbonea, B. Ferrarioa, M. Santacroceb

a Dipartimento di Matematica dell'Università di Pavia
b Polytechnic University of Turin

Аннотация: Обратные стохастические дифференциальные уравнения (ОСДУ) возникают во многих финансовых задачах. Хотя число статей, рассматривающих общие финансовые рынки, все возрастает, теория ОСДУ получила развитие только для броуновской постановки. Мы рассматриваем ОСДУ, управляемые $\mathbf{R}^d$-значным càdlàg мартингалом, и изучаем свойства решений в случае генератора, удовлетворяющего (возможно, неравномерному) условию Липшица.

Ключевые слова: обратные семимартингальные уравнения, регулярность решений, устойчивость решений, липшицев генератор, стохастическое исчисление.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp181

Полный текст: PDF файл (1276 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2008, 52:2, 304–314

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 03.07.2005
Исправленный вариант: 05.06.2006
Язык публикации: английский

Образец цитирования: R. Carbone, B. Ferrario, M. Santacroce, “Backward stochastic differential equations driven by càdlàg martingales”, Теория вероятн. и ее примен., 52:2 (2007), 375–385; Theory Probab. Appl., 52:2 (2008), 304–314

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{CarFerSan07}
\by R.~Carbone, B.~Ferrario, M.~Santacroce
\paper Backward stochastic differential equations driven by c\`adl\`ag martingales
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2007
\vol 52
\issue 2
\pages 375--385
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp181}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp181}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2742510}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1152.60050}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=9511781}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2008
\vol 52
\issue 2
\pages 304--314
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97983055}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000261612800006}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-47849086926}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp181
  • https://doi.org/10.4213/tvp181
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v52/i2/p375

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Confortola F., Fuhrman M., “Backward Stochastic Differential Equations and Optimal Control of Marked Point Processes”, SIAM J. Control Optim., 51:5 (2013), 3592–3623  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    2. Ceci C., Cretarola A., Russo F., “Bsdes Under Partial Information and Financial Applications”, Stoch. Process. Their Appl., 124:8 (2014), 2628–2653  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    3. Buckdahn R., Li J., Quincampoix M., “Value in Mixed Strategies For Zero-Sum Stochastic Differential Games Without Isaacs Condition”, Ann. Probab., 42:4 (2014), 1724–1768  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    4. Ceci C., Cretarola A., Russo F., “Gkw Representation Theorem Under Restricted Information. An Application To Risk-Minimization”, Stoch. Dyn., 14:2 (2014), 1350019  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    5. Di Nunno G., Sjursen S., “Bsdes Driven By Time-Changed Levy Noises and Optimal Control”, Stoch. Process. Their Appl., 124:4 (2014), 1679–1709  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    6. Di Nunno G., Khedher A., Vanmaele M., “Robustness of Quadratic Hedging Strategies in Finance Via Backward Stochastic Differential Equations With Jumps”, Appl. Math. Optim., 72:3 (2015), 353–389  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    7. Bandini E., “Existence and Uniqueness For Bsdes Driven By a General Random Measure, Possibly Non Quasi-Left-Continuous”, Electron. Commun. Probab., 20 (2015)  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    8. Tardelli P., “Partially Informed Investors: Hedging in An Incomplete Market With Default”, J. Appl. Probab., 52:3 (2015), 718–735  crossref  mathscinet  zmath  isi
    9. Bielecki T.R., Rutkowski M., “Valuation and Hedging of Contracts With Funding Costs and Collateralization”, SIAM J. Financ. Math., 6:1 (2015), 594–655  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    10. Ю. Хинц, Н. Яп, “Алгоритмы для оптимального управления стохастических систем переключающегося типа”, Теория вероятн. и ее примен., 60:4 (2015), 770–800  mathnet  crossref  mathscinet  elib; J. Hinz, N. Yap, “Algorithms for optimal control of stochastic switching systems”, Theory Probab. Appl., 60:4 (2016), 580–603  crossref  isi
    11. Khedher A., Vanmaele M., “Discretisation of Fbsdes Driven By Cadlag Martingales”, J. Math. Anal. Appl., 435:1 (2016), 508–531  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    12. Goreac D., Rotenstein E., “Infection Time in Multistable Gene Networks. A Backward Stochastic Variational Inequality with Nonconvex Switch-Dependent Reflection Approach”, Set-Valued Var. Anal., 24:4 (2016), 707–734  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    13. Nie T., Rutkowski M., “A BSDE approach to fair bilateral pricing under endogenous collateralization”, Financ. Stoch., 20:4 (2016), 855–900  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    14. Keller Ch., “Viscosity solutions of path-dependent integro-differential equations”, Stoch. Process. Their Appl., 126:9 (2016), 2665–2718  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    15. Confortola F., Fuhrman M., Jacod J., “Backward stochastic differential equation driven by a marked point process: An elementary approach with an application to optimal control”, Ann. Appl. Probab., 26:3 (2016), 1743–1773  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    16. Laachir I., Russo F., “BSDEs, C?dl?g Martingale Problems, and Orthogonalization under Basis Risk”, SIAM J. Financ. Math., 7:1 (2016), 308–356  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    17. Kruse T., Popier A., “BSDEs with monotone generator driven by Brownian and Poisson noises in a general filtration”, Stochastics, 88:4 (2016), 491–539  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    18. Tardelli P., “Recursive Backward Scheme For the Solution of a Bsde With a Non Lipschitz Generator”, Probab. Eng. Inform. Sci., 31:2 (2017), 207–225  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    19. Sun X., Schulz T., Khedher A., Vanmaele M., “Model risk and discretisation of locally risk-minimising strategies”, J. Comput. Appl. Math., 311 (2017), 38–53  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    20. Yao S., “L-P Solutions of Backward Stochastic Differential Equations With Jumps”, Stoch. Process. Their Appl., 127:11 (2017), 3465–3511  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    21. Russo F., Wurzer L., “Elliptic PDEs With Distributional Drift and Backward SDEs Driven By a Cadlag Martingale With Random Terminal Time”, Stoch. Dyn., 17:4 (2017), 1750030  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    22. Bandini E., Russo F., “Special Weak Dirichlet Processes and Bsdes Driven By a Random Measure”, Bernoulli, 24:4A (2018), 2569–2609  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    23. Yao S., “On G-Evaluations With l-P Domains Under Jump Filtration”, Stoch. Anal. Appl., 36:1 (2018), 40–102  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    24. Bielecki T.R., Cialenco I., Rutkowski M., “Arbitrage-Free Pricing of Derivatives in Nonlinear Market Models”, Probab. Uncertaint. Quant. Risk, 3 (2018), UNSP 2  crossref  isi
    25. Papapantoleon A., Possamai D., Saplaouras A., “Existence and Uniqueness Results For Bsde With Jumps: the Whole Nine Yards”, Electron. J. Probab., 23 (2018), 121  crossref  mathscinet  zmath  isi
    26. Li J., Li W., “Nash Equilibrium Payoffs For Non-Zero-Sum Stochastic Differential Games Without Isaacs Condition”, Stochastics, 91:1 (2019), 1–36  crossref  mathscinet  isi  scopus
    27. Confortola F., “<Mml:Msup>Lp</Mml:Msup> Solution of Backward Stochastic Differential Equations Driven By a Marked Point Process”, Math. Control Signal Syst., 31:1 (2019), 1  crossref  mathscinet  zmath  isi
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:375
    Полный текст:101
    Литература:61
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020